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衍生性金融工程

衍生性金融工程

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9789571148496
施能仁、施若竹、施純楨
五南
2008年2月01日
227.00  元
HK$ 215.65  







* 叢書系列:財政.金融.土地
* 規格:平裝 / 608頁 / 16k / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


財政.金融.土地


商業理財 > 投資理財 > 投資學









  本書以職業教育之教法為經綸編寫,文中除簡明介紹各式期貨、遠期交易與選擇權、金融交換(swap)市場操作之商品工具外,並以案例學習正確學理和觀念,提供各種技巧分析技術。且為相關從業人員之遴選與培育,加附各級別試題。其內涵足供一學期3學分之課程教材使用。第10、11、12三章則可供研究生在理論演算及實證上供論文寫作之方法論依據。

  威斯康辛大學農經教授巴肯(Henry H. Bakken)曾說:「期貨交易是目前人類所能構想出的最優越的行銷結構,也是引導大宗物資商品流向消費通路(Channels of Use)的實用方式。」諾貝爾經濟得主米勒(Merton M. Miller)也讚譽:「期貨等衍生性金融工程是人類二十世紀最偉大的金融創舉。」衍生性金融工程之相關研究蔚成風潮,不但是財務金融科系的必修,也是眾多學子爭相修習之熱門學程。

作者簡介

施能仁(Neng- jen,Shih)

學歷:中興大學應用經濟博士
經歷:彰化師範大學商業教育系教授
   中州技術學院第三任校長
   嶺東科技大學講座教授

施若竹(Wakatake,Shih)

學歷:朝陽科技大學保險金融碩士
   雲林科技大學財務金融博士生
經歷:虎尾科技大學財務金融系兼任講師

施純楨(Chun-Chen,Shih)

現職:華映管理工程
學歷:亞洲大學經營管理研究所第一名畢業
   UK. Aston University Master



第1章 衍生性金融商品導論
1-1 衍生性金融商品內涵與風險管理
1-2 衍生性金融商品之種類與特色
1-3 衍生性金融商品之分類與法制

第Ⅰ篇 期貨與選擇權
第2章 期貨交易學理
2-1  避險原理
2-2 價差交易
2-3 基差交易
2-4 套利策略秘笈
習作課題
  
第3章 期貨買賣實務
3-1 期貨交易市場架構
3-2 買賣流程與規則
3-3 保證金及清算程


@交割作業
習作課題

第4章 股價指數期貨
4-1 指數期貨內涵與計算
4-2 臺灣 50指數與臺灣50指數期貨介紹
4-3 臺灣50指數股票型基金簡介
4-4 股價指數期貨訂價理論
習作課題
  
第5章 利率期貨
5-1 短期利率期貨內涵
5-2 短期利率期貨之交易策略
5-3 長期公債利率期貨
5-4  債券期貨交易實務
習作課題
  
第6章 外匯期貨
6-1 外匯期貨之意涵
6-2  外匯期貨之種類
6-3 實例操作
習作課題

第7章 選擇權交易
7-1 發展沿革
7-2 選擇權之定義
7-3 選擇權交易原理
7-4 專業用語
7-5 選擇權訂價模式
習作課題

第8章 選擇權交易實務
8-1 選擇權資訊導讀
8-2 選擇權買賣程序
8-3 選擇權保證金制度
8-4  現貨與期貨選擇權交易
8-5 期貨與選擇權課稅釋例
習作課題
  
第9章 選擇權交易策略
9-1  選擇權的交易策略
9-2 操作策略的各式概念
9-3 期貨與選擇權混合策略
9-4 選擇權綜合交易策略
習作課題

第 Ⅱ篇 進階財務工程
第10章 二項式選擇權訂價模式
10-1 選擇權訂價模式方法論
10-2 實證演算
  
第11章 Black-Scholes模型學理推論
11-1 Black-Scholes模型推導
11-2  B-S模型偏微分方程式之推導
11-3 B-S模型的意義與應用及影響因子
11-4 評價模型應用
  
第 12章 進階B-S模型之評價與應用
12-1 B-S模型之假設與評價公式
12-2 B-S模型假設條件的修正
12-3  波動性估計模型
12-4 推演隱含波動率
12-5 波動率之實證
  
第13章 實質選擇權
13-1  實質選擇權的涵義
13-2 金融資產選擇權與實質選擇權之比較
13-3 實質選擇權的評估方法
13-4 個案分析
  
第 14章 新奇選擇權
14-1 新奇選擇權
14-2 第二階段之各式新奇選擇權
14-3 第三階段之各式新奇選擇權
  
第15章 遠期外匯交易與換匯避險策略
15-1 遠期外匯交易探討
15-2  遠期外匯避險策略
15-3 無本金交割遠期外匯意義
15-4 本金交割遠期外匯之實務
15-5 個案策略分析
15-6  遠期外匯換匯換利避險策略
  
第16章 金融交換
16-1 金融交換內涵
16-2  利率交換
16-3 資產?負債交換
16-4 組裝型資產交換
16-5 個案模擬分析
  
第 17章 結構型金融交換
17-1 結構金融組合
17-2 結構型商品的分類
17-3 利基分析
17-4  結構型金融交換

參考文獻
習作課題詳細解析




其 他 著 作