本書第五章至第九章都是利率模型最基本的課題，非常適合初學者一探究竟。而且全部都以最簡單的Merton模型與Vasicek模型的單因子模型貫穿，包括有均衡模型(Equilibrium model)、無套利模型(No-arbitrage model)與市場模型(Market model)。這部份系統化的整理是其他相關書籍所缺少的。當然，本書也沒有忽略Cox, Ingersoll and Ross的模型。這些內容雖然是整個利率模型的一小部份，然而卻是很好的開端。而想學基本的蒙地卡羅模擬(Monte Carlo simulation)或二項式模型(Binomial model)等數值方法，本書第四章與第六章提供的範例是很好的開始。對初學程式設計的人士，本書提供相當簡易的入門，無須事先學習電腦程式設計。最後，第十章與第十一章的內容是針對實務界人士的需要而設計。其中，在交易成本下的動態避險，是很多相關書籍比較少提到的。最後，本人將在個人網站提供相關的程式檔與文件以利讀者學習。各位讀者可進入逢甲大學風險管理與保險系師資介紹裡有關本人的介紹中下載參考。
書寫本書時，非常感謝夫人麗娟給我的愛、體諒與支持。本人也非常感謝在伊利諾大學就讀時，能跟隨Dr. Raymond M. Leuthold從事商品期貨的研究，並在財務工程領域受到Dr. Phelim P. Boyle的啟蒙。同時間，也從目前為中央研究院院士管中閔老師的經濟計量課程中受益良多，對我原本薄弱的數學與統計基礎加強不少。特別是，管老師與其夫人陳達敏女士當時對台灣留學生的關懷與照顧，令人印象深刻與感激不盡。本書的內容架構，本人從Tsai(2002), Chen (2006), Cairns(2004)與Hull(2004)等許多相關書籍得到許多啟發。當然，書中的任何錯誤都是本人要承擔的。相對這個領域的知識，我相信本人所知不過是皮毛而已，歡迎各位先進給予批評指教。最後，謹以此書獻給我最敬愛的父親呂其昌先生。
