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利率市場化進程中商業銀行利率風險管理(第二版)

利率市場化進程中商業銀行利率風險管理(第二版)

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9789577355874
樊勝
財經錢線文化有限公司
2018年11月02日
133.00  元
HK$ 113.05  






ISBN:9789577355874
  • 叢書系列:M(西南財經-新)
  • 規格:平裝 / 242頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 二版
  • 出版地:台灣
    M(西南財經-新)


  • 商業理財 > 經濟/趨勢 > 金融











      本書大致可以分為三個部分,包括對利率風險管理的理論回顧和對中國利率市場化改革實踐的回顧,展示中國利率風險管理的研究背景。並且回顧利率期限結構的有關理論、模型和利率的風險結構,並就中國的情形進行實證研究,為利率風險管理做好基礎工作。同時具體探討在利率市場化逐步推進的背景下,商業銀行的利率風險管理的具體實施和應用。先是研究單一業務,即貸款定價,接著從商業銀行的整個投融資業務的角度探討利率市場化的影響。後借助金融工程的思想來探討利率風險的管理。


     





    第一章 導論 1

     1- 1 選題背景及研究意義 1

     1- 2 研究的理論 2

     1- 3 研究方法 2

     1- 4 研究的主要目標 3

     1- 5 主要貢獻 3

     1- 6 結構安排及邏輯主線 4

     1- 7 不足之處和有待進一步研究的問題 5



    第二章 商業銀行利率風險管理簡要回顧 6

     2- 1 商業銀行利率風險日益顯現 6

      2- 1- 1 金融環境突變, 金融風險凸顯 6

      2- 1- 2 解除利率管制, 釋放利率風險 8

      2- 1- 3 利率風險管理日益受到重視 9

     2- 2 商業銀行利率風險管理的回顧 13

      2- 2- 1 利率風險的定義和特性 13

      2- 2- 2 商業銀行利率風險的表現形式 14

      2- 2- 3 商業銀行利率風險度量模型 15

      2- 2- 4 國外商業銀行利率風險管理實踐 22

      2- 2- 5 中國商業銀行利率風險管理現狀 32

     2- 3 利率市場化對中國商業銀行的風險管理的影響 36

     2- 4 國際經驗的借鑑 38

     2- 5 存在的問題 39



    第三章 中國的利率市場化進程 41

     3- 1 利率市場化的理論爭論與各國的實踐 41

      3- 1- 1 利率市場化理論———金融約束論和金融深化論 41

      3- 1- 2 各國利率市場化改革實踐 43

      3- 1- 3 中國利率市場化的現實選擇 45

     3- 2 中國利率市場化進程回顧及特點 47

      3- 2- 1 中國利率市場化改革思路與改革次序安排 47

      3- 2- 2 中國利率市場化改革相對滯后的一個解釋 49

      3- 2- 3 中國利率市場化進程簡要回顧 50

      3- 2- 4 中國利率市場化改革的特點 59

     3- 3 對今后利率市場化改革的展望 62

      3- 3- 1 改革的主導力量 62

      3- 3- 2 改革的速度 63

      3- 3- 3 利率市場化改革的總體進度 63



    第四章 利率的期限結構 66

     4- 1 引言 66

     4- 2 利率期限結構———文獻回顧 67

      4- 2- 1 三種主要的利率期限結構理論 68

      4- 2- 2 利率期限結構模型 70

      4- 2- 3 利率期限結構的實證研究文獻 84

      4- 2- 4 利率期限結構所反應的宏觀經濟變量信息 89

      4- 2- 5 關於利率期限結構的簡單小結 93

     4- 3 中國的市場利率發展狀況 94

      4- 3- 1 中國的市場利率發展的兩個階段 94

      4- 3- 2 債券市場存在的問題 98

     4- 4 中國利率期限結構的實證研究 100

      4- 4- 1 對中國市場利率特徵的簡單分析 100

      4- 4- 2 模型設定———跳躍—擴散模型 104

      4- 4- 3 實證研究 108

     4- 5 中國利率期限結構實證結果分析 119

      4- 5- 1 交易所國債、銀行同業拆借和債券回購三個市場的分割 120

      4- 5- 2 銀行間市場的統一趨勢 121

      4- 5- 3 政府政策的影響 122

      4- 5- 4 推進中國債券市場的進一步發展 123



    第五章 利率風險結構 125

     5- 1 利率風險結構文獻回顧 125

      5- 1- 1 利率風險結構的定義 125

      5- 1- 2 影響利率的因素 126

      5- 1- 3 利率風險結構曲線的作用 127

      5- 1- 4 利率風險結構的有關文獻回顧 128

      5- 1- 5 小結 131

     5- 2 利率風險結構的實證分析 132

      5- 2- 1 模型設定 133

      5- 2- 2 數據來源及處理 133

      5- 2- 3 估計的結果 134

     5- 3 對利率風險結構實證結果的分析 138

      5- 3- 1 關於利率的風險結構 138

      5- 3- 2 中國的利率風險結構的立方圖 140

      5- 3- 3 關於利率風險結構的一點說明 141



    第六章 利用利率結構的信息對貸款定價 142

     6- 1 作為商業銀行主要業務的貸款 142

      6- 1- 1 商業銀行的主要業務———貸款 142

      6- 1- 2 當前通行的貸款定價方法 144

     6- 2 貸款的風險及隱含期權模型 145

      6- 2- 1 RAROC 模型 145

      6- 2- 2 期權調整利差OAS 模型 150

      6- 2- 3 影響貸款收益率的因素 156

      6- 2- 4 貸款定價的模型 156

     6- 3 貸款定價的應用———對住房抵押貸款定價 157

      6- 3- 1 個人住房抵押貸款定價中存在的風險及其管理 157

      6- 3- 2 個人住房抵押貸款定價模型 162

      6- 3- 3 小結 163



    第七章 利率市場化進程對商業銀行投融資行為的影響 165

     7- 1 利率市場化條件下的銀行投融資行為模型 166

     7- 2 利率市場化進程中銀行投融資行為的變化 170

      7- 2- 1 存款利率管制之下的銀行投資行為 170

      7- 2- 2 利率完全市場化后銀行的投融資行為 174

     7- 3 預算軟約束對銀行投融資行為的影響 175

     7- 4 結論 176



    第八章 利用價差期權探討商業銀行利率風險管理 181

     8- 1 價差期權的有關研究 181

      8- 1- 1 價差期權的定義和一般特徵 181

      8- 1- 2 價差期權的定價 182

      8- 1- 3 關於價差期權的應用的文獻回顧 188

     8- 2 價差期權在商業銀行利率風險管理中的應用 190

      8- 2- 1 利率風險管理的久期和凸度方法與價差期權 191

      8- 2- 2 四種基本的利率風險管理工具與價差期權 192

     8- 2- 3 利用商業銀行業務中的利率差異進行風險管理 195

     8- 3 結論 199



    第九章 結束語 201

     9- 1 主要結論 201

     9- 2 需要進一步探討的問題 203



    參考文獻 204

    附錄 220

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