庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
二樓書籍分類
 
非線性單位根檢驗研究

非線性單位根檢驗研究

沒有庫存
訂購需時10-14天
9789576802782
劉田,談進
財經錢線文化有限公司
2018年12月07日
167.00  元
HK$ 141.95
省下 $25.05
 
二樓書卷使用細則 二樓書卷使用細則





ISBN:9789576802782
  • 叢書系列:M(西南財經-新)
  • 規格:平裝 / 230頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    M(西南財經-新)


  • 專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 統計 > 統計學











      不管是在計量經濟學的理論分析或應用經濟學各分支的實證研究中,單位根檢驗都具有重要意義,在各個領域皆廣泛的應用,在各種經濟學分支的專業文獻中,有關單位根檢驗的資料是非常豐富的。本書共分為16部分,主要內容包括:緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。


     





    1 緒論/ 1

    1-1 非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ 1

    1-2 主要研究內容/ 5

    1-3 研究工具與方法/ 7

    1-4 主要創新點/ 8



    2 單位根檢驗文獻綜述/ 10

    2-1 無趨勢時間序列單位根檢驗/ 10

    2-2 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ 18

    2-3 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ 20

    2-4 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ 21

    2-5 擾動項非線性的單位根檢驗/ 22



    3 單位根檢驗中常見錯誤分析/ 26

    3-1 引言/ 26

    3-2 小樣本錯誤/ 27

    3-3 以偏概全錯誤/ 28

    3-4 忽略檢驗功效的錯誤/ 30

    3-5 設定錯誤/ 31

    3-6 小結/ 32



    4 單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ 33

    4-1 引言/ 33

    4-2 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ 34

    4-3 無漂移過程截距項是否為0 的檢驗/ 38

    4-4 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ 40

    4-5 小結/ 44



    5 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ 46

    5-1 引言/ 46

    5-2 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ 48

    5-3 樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ 52

    5-4 小結/ 58



    6 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ 59

    6-1 引言/ 59

    6-2 模型假設與基本公式/ 60

    6-3 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ 63

    6-4 蒙特卡羅仿真研究/ 65

    6-5 小結/ 70



    7 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ 72

    7-1 引言/ 72

    7-2 差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ 73

    7-3 VR 檢驗法的優缺點/ 77

    7-4 檢驗水平及檢驗功效仿真/ 78

    7-5 小結/ 80



    8 負單位根平穩性檢驗研究/ 81

    8-1 引言/ 81

    8-2 負單位根檢驗及其極限分佈/ 82

    8-3 臨界值與檢驗功效仿真/ 83

    8-4 結論/ 84



    9 常規ADF 與PP 檢驗對非線性趨勢平穩序列的?檢驗/ 85

    9-1 引言/ 85

    9-2 平方根趨勢平穩序列的單位根?檢驗/ 86

    9-3 二次趨勢平穩序列的單位根?檢驗/ 88

    9-4 對數趨勢平穩序列的單位根?檢驗/ 89

    9-5 結構突變平穩時間序列的單位根?檢驗/ 91

    9-6 線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ 92

    9-7 小結/ 95



    10 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ 96

    10-1 引言/ 96

    10-2 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ 97

    10-3 無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ 100

    10-4 線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ 105

    10-5 小結/ 110



    11 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ 112

    11-1 引言/ 112

    11-2 正交多項式的構造及其在OLS 迴歸中的性質/ 113

    11-3 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ 116

    11-4 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ 121

    11-5 階數的確定方法/ 124

    11-6 任意非線性趨勢的檢驗仿真/ 125

    11-7 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ 127

    11-8 小結/ 129



    12 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ 130

    12-1 引言/ 130

    12-2 SVD-RMA 單位根檢驗算法/ 131

    12-3 SVD-RMA 單位根檢驗的臨界值/ 134

    12-4 蒙特卡羅仿真/ 135

    12-5 小結/ 144



    13 基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ 145

    13-1 引言/ 145

    13-2 局部加權多項式擬合去勢算法原理/ 146

    13-3 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ 149

    13-4 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ 152

    13-5 蒙特卡羅仿真/ 156

    13-6 三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ 159

    13-7 小結/ 160



    14 STAR 非線性平穩性檢驗中誤設定的?檢驗研究/ 161

    14-1 引言/ 161

    14-2 數據生成過程為線性AR 時不同檢驗法的仿真結果/ 165

    14-3 數據生成過程為ESTAR 時不同檢驗法的仿真結果/ 166

    14-4 數據生成過程為二階LSTAR 的仿真檢驗結果/ 170

    14-5 數據生成過程為一階LSTAR 的仿真檢驗結果/ 174

    14-6 結論/ 177



    15 基於序列與逆序列最小Wald 統計量的通用STAR 模型平穩性檢驗法/ 179

    15-1 引言/ 179

    15-2 序列與逆序列最小Wald 統計量及其漸近分佈/ 182

    15-3 臨界值仿真/ 188

    15-4 檢驗功效仿真/ 190

    15-5 結論/ 196



    16 非線性單位根檢驗的實證應用/ 198

    16-1 匯率購買力平價(PPP) 理論的實證檢驗/ 198

    16-2 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ 202

    16-3 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ 205

    16-4  實證檢驗結果 / 208

    ?




    其 他 著 作