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財務風險管理:工具、衡量與未來發展

財務風險管理:工具、衡量與未來發展

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9789867433589
陳達新、周恆志
雙葉書廊
2006年6月20日
220.00  元
HK$ 198
省下 $22
 
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* 叢書系列:財金
* 規格:平裝 / 488頁 / 16k / 普級 / 雙色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


財金


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  隨著金融市場財務風險的日益增高,及全球各地金融機構經營不善頻傳與倒閉的增加,財務風險管理已成為政府、金融機構及一般投資大眾最關心的焦點。尤其是新版巴塞爾協定即將實施,金融機構內部模型與資料庫的建立、風險的衡量、資本適足率的計算、政府法律規定等,都為財務風險管理帶來新的面貌與挑戰。就投資者而言,新型態投資策略和財務工程的出現,加上套利避險交易之專業程度日趨提升,如何進行資產配置、績效評估、定價、避險等議題,在在都需要更專門的風險管理知識。

  本書旨在對財務風險管理作廣泛與深入的介紹,希望能引導讀者進入這個非常熱門的新興學術領域。全書分四大篇共十三章,第一篇討論財務風險的分類、意義、限制與目的,複習基本的機率與統計概念,討論現今貨幣與金融市場主要的交易工具,及介紹衍生性金融商品之種類與評價。第二篇討論市場風險的衡量方法;第三篇主要是介紹信用風險與眾多的量化模型;最後,第四篇探討巴塞爾協定、全方位風險管理、新型態風險管理工具(如信用、天氣、能源)等議題。

  書中的Box單元與計算實例,提供豐富的相關資料與例題解說;且每章章末附有進階資料搜尋與練習題,讀者按部就班的研讀,定可獲得良好的學習成果。本書也可以當作準備風險管理師(Financial Risk Manager, FRM)與期貨分析人員之「風險管理」科目的參考用書。



第一篇 財務風險管理的基礎
第一章 財務風險概論
  1.1 財務風險管理的來源與意義
  1.2 避險與公司價值
  1.3 財務風險的種類
  1.4 財務風險管理的前提與限制
  1.5 財務風險管理工具演變與未來發展

第二章 財務風險管理的數理基礎
  2.1 隨機過程與機率分配之建立
  2.2 基本的敘述統計量
  2.3 風險管理常見的分配函數
  2.4 信賴機率區間與信賴水準
  2.5 蒙地卡羅模擬法
  2.6 迴歸分析

第三章 貨幣與金融市場交易工具
  3.1 權益型證券:股票
   3.2 固定收益證券
  3.3 外匯
  3.4 商品市場

第四章 風險管理的工具:衍生性金融商品
   4.1 功能、特色與重要性
  4.2 遠期契約與期貨
  4.3 選擇權
  4.4 交換合約

第二篇 市場風險的衡量與管理
第五章 市場風險衡量:傳統工具 vs. VaR
  5.1 傳統的風險衡量指標與工具
  5.2 風險值的定義與特色
  5.3 計算的重要參數
  5.4 風險值的應用與限制

第六章 風險值的種類以及計算方法(上)
  6.1 絕對風險值與相對風險值
  6.2 個別風險值與投資組合風險值
   6.3 增量風險值與邊際風險值
  6.4 變異數—共變異數法
  6.5 不同信賴機率水準與評估期間風險值的轉換

第七章 風險值的種類以及計算方法(下)
  7.1 歷史模擬法
  7.2 蒙地卡羅模擬法
  7.3 回溯測試
  7.4 壓力測試

第三篇 信用風險的衡量與管理
第八章 信用風險的起因與傳統衡量工具
  8.1 信用風險的起因
  8.2 信用風險的分類
  8.3 回收率的計算與影響因素
  8.4 信用事件的分類
  8.5 影響信用風險的因素與市場風險比較
  8.6 投資組合信用風險與分險分散
   8.7 傳統的信用風險衡量技術
  8.8 量化的傳統信用風險模型
  8.9 國家風險

第九章 信用風險計量模型(一)
  9.1 莫頓模型
  9.2 KMV模型
  9.3 信用矩陣模型
  9.4 KMV模型與信用矩陣模型的比較
  9.5 信用矩陣與風險矩陣的關係

第十章 信用風險計量模型(二)
  10.1 縮減式模型 301
  10.2 Kamakura Risk Manager (KRM)模型
  10.3 CreditRisk+模型
  10.4 CreditPortfolio View模型
  10.5 信用風險計量模型的發展趨勢

第四篇 法規環境與未來展望
第十一章 巴塞爾資本協定之沿革與規定
  11.1 巴塞爾協定Ⅰ
   11.2 巴塞爾協定Ⅱ
  11.3 新版資本協定與舊版資本協定之比較
  11.4 新版巴塞爾協定的衝突與影響

第十二章 全方位風險管理
  12.1 風險管理不當事件案例
  12.2 全方位風險管理系統
  12.3 風險調整資本報酬率

第十三章 新型態風險管理工具
  13.1 信用衍生性商品
  13.2 波動度指數衍生性商品
  13.3 電力衍生性商品
  13.4 天氣衍生性商品
  13.5 巨災保險衍生性商品
 
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