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財務工程－基礎理論與Excel實務模擬(第二版)

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			9789572159767
			葉芳柏
			全華科技
			2007年10月29日
			300.00 元
			HK$ 285

詳
細
資
料

* 規格：平裝 / 200頁 / 16k / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

分
類

商業理財 > 管理與領導 > 創業開店

同
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內
容
簡
介

　　本書說明什麼是風險？如何比較、計算風險的大小？如何用數學精確的描述風險？本書並且利用Excel工具模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具之價格，進而了解風險管理中之敏感度參數、交易策略。內容有以下特點：

　　1 . 風險管理：利用分散風險觀念及簡單微積分，學習如何選擇最佳投資組合。

　　2 . 風險之結構與模擬：討論系統風險之結構並模擬其過程，並討論規避系統風險之金融工具。

　　3 . 原理公式：介紹各種避險基本原理，並推導公式，綜合討論與設計模擬。

　　4 . 實務應用：應用Excel模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具，討論選擇權策略，並由此設計商品以達到避險目的。

本書特色

1 . 內文講解仔細，配合圖片步驟，清晰易懂。
2 . 每章.每篇最末皆有重點整理，作為歸納及複習。
3 . 每章皆附「實驗」，學生可隨解析步驟理解問題；實驗之後並「作業」，可供學生練習測驗。

目
錄

PartⅠ　風險管理
Chapter1
報酬率與風險

1.1　報酬率與風險1-2
實驗　 Risk 之計算1-8
作業　Risk之計算1-11

Chapter2
投資組合之風險

2.1 　投資組合理論 ( Portfolio Theory )2-2
實驗　Data分析與計算 Portfolio Risk2-8
作業　計算投資組合之預期報酬率與風險2-11

Chapter3
最低風險組合 MVP

3.1　最低風險組合 (The Minimum Variance Portfolio，MVP)3-2
3.2　全面最低風險組合(The Global Minimum Variance Portfolio， GMVP ) 3-5
實驗1　建立 MVP3-8
作業1　建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11
實驗2　建立 GMVP3-12
作業2　建立 GMVP3-15

Chapter4
有險資產與無險資產之最低風險組合CML

4.1　有險資產與無險資產之 MVP4-2
實驗1　建立 CML4-7
作業1　建立 CML4-10
實驗2　建立 CML 與 MP4-11
作業2　建立 CML 與 MP4-14

PartⅡ 　風險之結構與模擬
Chapter5
風險之結構與過程：布朗運動

5.1　隨機過程 ( Stochastic Process )5-2
5.2　Brownian Motion5-5
實驗1　Random Walk5-8
實驗2　 Brownian Motion5-10

Chapter6
市場風險之模擬：It??隨機過程

6.1　 Wiener 隨機過程6-2
6.2　It??s Lemma6-4
6.3　It??隨機過程6-8
實驗　It??隨機過程 6-11
作業　It??隨機過程6-14

PartⅢ　風險管理工具設計與模擬
Chapter7
衍生性金融商品：Black-Scholes方程式

7.1　Black-Scholes-Merton 定價方程式7-2
7.2　選擇權定價公式 ( Options )7-5
實驗　Black-Scholes 方程式：歐式買權7-8
作業　計算歐式買權及其避險比例 7-10

Chapter8
風險中立投資組合

8.1　風險中立投資組合8-2
8.2　選擇權買權公式 (Call Option)8-4
實驗　Call、Put、Digital、Asian Option8-7
作業　歐式買權、賣權、Digital買權與亞洲式買權8-13

Chapter9
選擇權之風險與敏感度

9.1　選擇權價格之敏感度指標9-2
9.2　Delta 9-3
9.3　Gamma Γ9-6
實驗　Delta 與 Gamma Γ9-8

Chapter10
選擇權交易策略與訂價模擬(I)(II)

10.1　選擇權權利金 (Options Premium)10-2
10.2　選擇權交易者10-4
10.3　選擇權四種基本交易策略10-8
10.4　選擇權差價交易策略(Spread Strategy)10-9
10.5 　選擇權組合交易策略(Combination Option)10-17

Chapter11
結構型商品之創新設計與模擬 (I)(II)

11.1　結構型票券(Structured Notes)11-2
11.2　股權連結型金融商品 (Equity Linked Notes，ELN)11-3
實驗　建華八發得利 ELNT001111-10
作業　五福齊發、一觸即發與季季得利11-15

書
評

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