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財務工程-基礎理論與Excel實務模擬(第二版)

財務工程-基礎理論與Excel實務模擬(第二版)

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9789572159767
葉芳柏
全華科技
2007年10月29日
300.00  元
HK$ 285
省下 $15
 
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* 規格:平裝 / 200頁 / 16k / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣




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  本書說明什麼是風險?如何比較、計算風險的大小?如何用數學精確的描述風險?本書並且利用Excel工具模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具之價格,進而了解風險管理中之敏感度參數、交易策略。內容有以下特點:

  1 . 風險管理:利用分散風險觀念及簡單微積分,學習如何選擇最佳投資組合。

  2 . 風險之結構與模擬:討論系統風險之結構並模擬其過程,並討論規避系統風險之金融工具。

  3 . 原理公式:介紹各種避險基本原理,並推導公式,綜合討論與設計模擬。

  4 . 實務應用:應用Excel模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具,討論選擇權策略,並由此設計商品以達到避險目的。

本書特色

1 . 內文講解仔細,配合圖片步驟,清晰易懂。
2 . 每章.每篇最末皆有重點整理,作為歸納及複習。
3 . 每章皆附「實驗」,學生可隨解析步驟理解問題;實驗之後並「作業」,可供學生練習測驗。



PartⅠ 風險管理
Chapter1
報酬率與風險

1.1 報酬率與風險1-2
實驗  Risk 之計算1-8
作業 Risk之計算1-11

Chapter2
投資組合之風險

2.1  投資組合理論 ( Portfolio Theory )2-2
實驗 Data分析與計算 Portfolio Risk2-8
作業 計算投資組合之預期報酬率與風險2-11

Chapter3
最低風險組合 MVP

3.1 最低風險組合 (The Minimum Variance Portfolio,MVP)3-2
3.2 全面最低風險組合(The Global Minimum Variance Portfolio, GMVP ) 3-5
實驗1 建立 MVP3-8
作業1 建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11
實驗2 建立 GMVP3-12
作業2 建立 GMVP3-15

Chapter4
有險資產與無險資產之最低風險組合CML

4.1 有險資產與無險資產之 MVP4-2
實驗1 建立 CML4-7
作業1 建立 CML4-10
實驗2 建立 CML 與 MP4-11
作業2 建立 CML 與 MP4-14

PartⅡ  風險之結構與模擬
Chapter5
風險之結構與過程:布朗運動

5.1 隨機過程 ( Stochastic Process )5-2
5.2 Brownian Motion5-5
實驗1 Random Walk5-8
實驗2  Brownian Motion5-10

Chapter6
市場風險之模擬:It??隨機過程

6.1  Wiener 隨機過程6-2
6.2 It??s Lemma6-4
6.3 It??隨機過程6-8
實驗 It??隨機過程 6-11
作業 It??隨機過程6-14

PartⅢ 風險管理工具設計與模擬
Chapter7
衍生性金融商品:Black-Scholes方程式

7.1 Black-Scholes-Merton 定價方程式7-2
7.2 選擇權定價公式 ( Options )7-5
實驗 Black-Scholes 方程式:歐式買權7-8
作業 計算歐式買權及其避險比例 7-10

Chapter8
風險中立投資組合

8.1 風險中立投資組合8-2
8.2 選擇權買權公式 (Call Option)8-4
實驗 Call、Put、Digital、Asian Option8-7
作業 歐式買權、賣權、Digital買權與亞洲式買權8-13

Chapter9
選擇權之風險與敏感度

9.1 選擇權價格之敏感度指標9-2
9.2 Delta 9-3
9.3 Gamma Γ9-6
實驗 Delta 與 Gamma Γ9-8

Chapter10
選擇權交易策略與訂價模擬(I)(II)

10.1 選擇權權利金 (Options Premium)10-2
10.2 選擇權交易者10-4
10.3 選擇權四種基本交易策略10-8
10.4 選擇權差價交易策略(Spread Strategy)10-9
10.5  選擇權組合交易策略(Combination Option)10-17

Chapter11
結構型商品之創新設計與模擬 (I)(II)

11.1 結構型票券(Structured Notes)11-2
11.2 股權連結型金融商品 (Equity Linked Notes,ELN)11-3
實驗 建華八發得利 ELNT001111-10
作業 五福齊發、一觸即發與季季得利11-15




其 他 著 作