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Eviews 高手：財經計量應用手冊

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			9789862265864
			何宗武
			鼎茂
			2011年7月01日
			117.00 元
			HK$ 105.3

詳
細
資
料

規格：平裝 / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地：台灣

分
類

考試用書 > 職訓檢定 > 商業類

同
類
書
推
薦

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內
容
簡
介

　　沈中華台大財務金融系教授誠摯推薦！

　　本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書，因此，本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者，在資料載入完備後，提供一個資料分析的手冊。，本書提供了一個系統化的程序，使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。

　　全書依照財經資料特徵，分為三部分：橫斷面資料(yi)、時間序列資料(yt)、多變量資料(yit)；每部分皆輔以二至三個章節論述，且以一個完整的資料檔貫穿全文，章節的編排與論文撰寫的順序一致，方便讀者在閱讀本書後，在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。

　　由於本書是實證研究的工具書，非計量經濟學論著，因此，對於各個章節主題，均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點：

　　其一是對Eviews人性化的資料庫功能做了基礎概略說明；其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能，在此特別加以介紹。

　　其二則是Eviews的多功能繪圖，與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在6.0以後就有大幅的進步，7.0更是令人驚豔。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能，均加以介紹。

　　第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如，State-Space Form、非對稱GARCH家族、多變量GARCH和內生性問題等等。

　　最後，Panel Data的介紹包括了動態部分。但是，因為動態需要GMM估計，對此，本書以一個工具書的立場，沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。

　　本書囊括了財經實證分析中常見且實用的計量方法，有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。

目
錄

第一章進入Eviews 的環境
1-1 工作表單(Work Sheet Menu)
1-2 繪圖
1-3 單筆資料分析
1-4 多筆資料分析
1-5 增益集(Add-ins for Eviews 7.1)

第一部份單維資料N 橫斷面樣本yi i=1,2,……N

第二章線性迴歸分析
2-1 迴歸原理與最小平方法
2-2 Eviews 估計
2-3 檢定與診斷分析
2-4 逐步迴歸法(Stepwise LS Regression)

第三章非線性模型NLS 與MLE
3-1 非線性最小平方法(Nonlinear Least Square)
3-2 最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator)

第二部份單維資料T 時間序列yt t=1,2,……T

第四章時間序列初步Time Series Primer and ARMA
4-1 將時間序列資料載入Eviews
4-2 Eviews 時間序列資料的基礎功能
4-3 時間序列性質分析
4-4 ARMA
4-5 序列相關與檢定
4-6 ARMA 結構具季節性
4-7 時間序列預測

第五章波動分析
5-1 單變量對稱GARCH
5-2 單變量非對稱GARCH

第六章內生性、工具變數法與GMM
6-1 內生性檢定與工具變數法
6-2 GMM (Generalized Method of Moments)

第三部份雙維資料— N, T 皆有yit

第七章財經多變量
7-1 向量自迴歸VAR (Vector AutoRegression)
7-2 近似表面不相關SUR (Seemingly unrelated regression)
7-3 多變量GARCH (Multivariate GARCH)
7-4 State-Space Form

第八章追蹤資料模型Analysis of Panel Data
8-1 原理
8-2 資料載入
8-3 單維模型(One-way error component regression)
8-4 檢定
8-5 雙維模型(Two-way error component regression)
8-6 異質變異問題與頑強共變異數
8-7 具內生性問題時的估計
8-8 動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data)

書
評

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