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計量財務金融〈金融科技〉

計量財務金融〈金融科技〉

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9789869651400
韓傳祥
新陸書局
2018年6月08日
150.00  元
HK$ 135  






ISBN:9789869651400
  • 規格:平裝 / 288頁 / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理











      本書的內容,一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展(見第一、四、七章),一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法(見第二、三,五、六,以及八章),另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀(見第九、十章)。



      這樣編排的目的,是希望提供「見樹又見林」的全備概念,讓讀者在學習的過程中,會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性,以及最新的應用。根據筆者的經驗,這也會使教與學的雙方,充滿許多的樂趣與挑戰。



      本書適合一個學期針對計量財務金融(Quantitative Finance)、金融工程(Financial Engineering)、數理金融(MathematicalFinance)、或是金融數學(Financial Mathematics)等基礎課程的教學,或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。



      讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念,但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後,就應具備了足夠多的「字彙」(vocabulary),得以一方面橫向地,往財務金融等商管科系的高等專業課程修習,例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等;二方面縱向地,繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。

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    CHAPTER 1 金融衍生品市場

    •第一節 何謂計量財務金融

    •第二節 金融衍生品市場

    •第三節 遠期、期貨與交換

    •第四節 選擇權



    CHAPTER 2 布朗運動

    •第一節 建構布朗運動

    •第二節 隨機過程

    •第三節 馬可夫性質與平賭

    •第四節 布朗運動的推廣:伊藤過程

    •第五節 隨機積分的金融意義



    CHAPTER 3 隨機微積分

    •第一節 源自金融的動機

    •第二節 伊藤公式

    •第三節 範例



    CHAPTER? 4 演算法交易

    •第一節 報酬函數圖

    •第二節 參數估計

    •第三節 時間序列

    •第四節 演算法交易與範例:高頻臺指期回溯測試



    CHAPTER? 5 Black-Scholes 訂價理論

    •第一節 自我融資的投資組合

    •第二節 Black-Scholes 偏微分方程式

    •第三節 Black-Scholes 選擇權訂價公式

    •第四節 Feynman-Kac 公式:BS PDE 的機率表示式

    •第五節 希臘字母與風險管理

    •第六節 遠期與期貨



    CHAPTER? 6 訂價理論之延伸

    •第一節 新奇選擇權

    •第二節 美式選擇權評價

    •第三節 股利情形

    •第四節 期貨選擇權

    •第五節 從連續到離散:二元樹模型



    CHAPTER 7 波動率指數

    •第一節 VIX 簡介

    •第二節 整合波動率的複製

    •第三節 VIX 平方與買賣權的關係

    •第四節 市場濾波器:VIX 編製



    CHAPTER 8 固定收益

    •第一節 利率

    •第二節 零息債券評價

    •第三節 遠期利率

    •第四節 利率選擇權

    •第五節 TYVIX 指數編製



    CHAPTER 9 金融科技

    •第一節 FinTech 應用領域

    •第二節 大數據分析

    •第三節 FinTech 可能產生的影響與對策



    CHAPTER 10 機器人理專

    •第一節 簡介

    •第二節 典範公司介紹

    •第三節 ETF 簡介

    •第四節 演算法與實證

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