@單元 債券的「魔術數字」-基礎篇
1.複利(Compounding)
2.折現(Discounting)
3.應計利息(Accrued Interest)
4.連續殖利率(Running Yield)
5.贖回殖利率(Redemption Yield)
6.零息債券之殖利率(Yield on a Zero-coupon Bond)
7.最低贖回殖利率(Yield to Worst)
8.指數連動債券之贖回殖利率(Redemption Yield on an Index-Linked Bond)
第三單元 期貨與選擇權的「魔術數字」
15.波動性(Volatility)
16.期貨的公平價值(Fair Value of a Future)
17.選擇權的公平價值(Fair Value of an Option)
18.選擇權的時間價值與內含價值(Time Value and Intrinsic Value of an Option)
19.選擇權的敏感度分析—Delta係數及Gamma係數
20.選擇權的敏感度分析—Vega係數、Rho係數及Theta係數
21.掩護性買權賣出的報酬(Returns on Covered Call Writing)
22.賣權買權比率(The Put-Call Ratio) 第四單元 可轉換公司債與認股權證的「魔術數字」
23.可轉換公司債—轉換溢酬及還本期間(Convertible Bond—Conversion Premium and Payback)
24.損益平衡成長率及資本槓桿支點(Breakeven Rate and Capital Fulcrum Point)
25.備兌型認股權證的槓桿比率(Covered Warrant Gearing)
附錄
序
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