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財務風險管理:工具、衡量與未來發展 二版

財務風險管理:工具、衡量與未來發展

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訂購需時10-14天
9789866672576
陳達新.周恆志
雙葉書廊
2010年6月18日
220.00  元
HK$ 198
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* 叢書系列:財金
* 規格:平裝 / 508頁 / 16k / 普級 / 雙色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


財金


[ 尚未分類 ]














  隨著金融市場財務風險日益升高,及世界各地金融機構經營不善案例頻傳,甚至接連傳出某些國家爆發債信危機,財務風險管理已成為政府、金融機構與一般投資大眾最關心的焦點。而2008年次級房貸危機所引發的全球金融風暴,與新版巴塞爾協定的實施,都為財務風險管理帶來新的面貌與挑戰。對金融機構而言,內部模型與資料庫的建立、市場風險與信用風險的衡量、資本適足率的估算、政府法規的遵循,皆需要專業的風險管理技術。對投資人而言,新型態的金融商品與財務工程的快速發展,加上套利、價差、避險交易之專業程度日趨提升,如何進行資產配置、績效評估、資產定價、避險等議題,都需要更專門深入的風險管理知識。

  本書第二版旨在對財務風險管理作廣泛與深入的介紹,希望能引導讀者進入這個新興熱門的學術領域。本書共分四篇十三章,第一篇討論財務風險的分類、意義、限制與目的;複習基本的統計概念;介紹金融市場主要的金融工具,包括現貨與衍生性金融商品。第二篇討論市場風險的衡量與管理,介紹「風險值模型」的意義與操作方式。第三篇討論信用風險的衡量與管理,介紹眾多的計量模型。第四篇探討新版巴塞爾協定、全方位風險管理、新型態的風險管理工具(如信用、VIX、電力、天氣)等議題。

  書中各章的Box單元與運算實例,提供豐富的進階資料與例題解說;且每章章末附有進階資料搜尋與練習題,讀者按部就班的研讀,當可獲得良好的學習成果。本書也可作為準備風險管理師(Financial Risk Manager, FRM)與期貨分析師之「衍生性商品風險管理」科目的參考用書。

作者簡介

陳達新

現職:
.國立台北大學企業管理學系教授

學歷:
.美國密西西比大學財務博士
.美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士
.國立台灣大學財務金融學系學士

經歷:
.國立交通大學資訊財金學系及財務金融研究所合聘副教授
.淡江大學財務金融學系助理教授、副教授

專長領域:
.財務風險管理
.衍生性金融商品

周恆志

現職:
.國立台灣海洋大學航運管理學系副教授

學歷:
.美國加州Golden Gate University 企管博士
.美國紐約聖約翰大學風險管理與保險碩士
.國立政治大學企業管理研究所碩士
.國立清華大學數學系學士

經歷:
.銘傳大學財務金融學系助理教授、副教授

專長領域:
.財務風險管理
.衍生性金融商品


第一篇 財務風險管理的基礎

第一章 財務風險概論

1.1 財務風險管理的來源與意義
1.2 避險與公司價值
1.3 財務風險的種類
1.4 財務風險管理的前提與限制
1.5 財務風險管理工具的演變與未來發展

第二章 財務風險管理的數理基礎

2.1 隨機過程與機率分配之建立
2.2 基本的敘述統計量
2.3 風險管理常見的分配函數
2.4 信賴機率區間與信賴水準
2.5 蒙地卡羅模擬法
2.6 迴歸分析
2.7 馬克勞林展開式

第三章 貨幣與金融市場交易工具

3.1 權益型證券:股票
3.2 固定收益證券
3.3 外匯
3.4 商品市場

第四章 風險管理的工具:衍生性金融商品

4.1 功能、特色與重要性
4.2 遠期契約與期貨
4.3  選擇權
4.4 交換合約

第二篇 市場風險的衡量與管理

第五章 市場風險衡量:傳統工具 vs.VaR

5.1 傳統的風險衡量指標與工具
5.2 風險值的定義與特性
5.3 計算的重要參數
5.4  風險值的應用與限制

第六章 風險值的種類以及計算方法(上)

6.1 絕對風險值與相對風險值
6.2  個別風險值與投資組合風險值
6.3 增量風險值與邊際風險值
6.4 變異數—共變異數法
6.5 不同信賴水準與評估期間風險值的轉換

第七章 風險值的種類以及計算方法(下)

7.1 歷史模擬法
7.2 蒙地卡羅模擬法
7.3  回溯測試
7.4 壓力測試

第三篇 信用風險的衡量與管理

第八章 信用風險的起因與傳統衡量工具

8.1 信用風險的起因與特色
8.2 信用風險的分類與違約回收率估計
8.3 信用事件的定義
8.4 信用風險的構成因素與信用違約估計
8.5 信用評等與歷史違約機率
8.6 傳統的信用風險衡量技術
8.7  量化的傳統信用風險模型
8.8 國家風險

第九章 信用風險計量模型(一)

9.1 莫頓模型
9.2  KMV模型
9.3 信用矩陣模型
9.4 KMV模型與信用矩陣模型的比較
9.5 信用矩陣與風險矩陣的關係

第十章 信用風險計量模型(二)

10.1 縮減式模型
10.2 Kamakura Risk Manager模型
10.3  CreditRisk+ 模型
10.4 CreditPortfolio View模型
10.5 信用風險計量模型的發展趨勢

第十一章 巴塞爾資本協定之沿革與規定

11.1 巴塞爾協定I
11.2 巴塞爾協定II
11.3 新舊版資本協定之比較
11.4 新版巴塞爾協定的衝擊與影響

第十二章 全方位風險管理

12.1 風險管理不當事件簿
12.2  全方位風險管理系統
12.3 風險調整資本報酬率

第十三章 新型態風險管理工具

13.1 信用衍生性商品
13.2 波動率指數衍生性商品
13.3 電力衍生性商品
13.4 天氣衍生性商品
13.5 巨災保險衍生性商品




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