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程式交易:方法與實務應用

程式交易:方法與實務應用

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9789866333859
姜林杰祐
新陸書局
2012年10月01日
280.00  元
HK$ 266
省下 $14
 
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ISBN:9789866333859
  • 規格:平裝 / 754頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券

















      透過本書,讀者可以習得:


      1.了解程式交易是甚麼?與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別?(第一章)


      2.為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題?科學分析方法的發展、精神與程序又是如何?(第二章)


      3.學習程式交易的資訊技術,從試算表建構在試算表之上的程式語言(VBA)的使用。(第三章)


      4.程式交易的策略來源。(第四章)


      5.如何在試算表、一般程式開發環境,以及TradeStation上建立策略回測環境,並討論回測系統的功能可以達到甚麼境界。(第五章)


      6.如何在試算表與程式開發環境中,建構即時交易執行系統;以及智慧單系統(交易部位管理系統)的功能。(第六章)


      7.介紹演算法交易,包含微觀市場交易機制、交易單型態、演算法交易策略、交易戰術、逐筆資料短期預測,以及演算法交易平台等主題。(第七章)


      8.介紹高頻率交易,包含高頻交易策略、高頻交易資訊技術,與高頻交易案例。(第八章)


      9.介紹程式交易的應用,包含作者參與的12個案例,透過程式交易可以建構的9大優勢,程式交易可以發展出的10種交易風格,以及程式交易可以經營的7類商業模型。(第九章)


      10.探討與程式交易相關的進階主題,包括「如何作程式交易策略的有效性測試」、「策略參數的最佳化」、「交易過程如何管理資金」、「以資料採礦技術歸納程式交易操作策略」、「程式交易可能產生的風險」、「程式交易與金融創新的關係」,以及「程式交易相關研究」等主題。(第十章)


      11.介紹程式交易論壇(www.programtrading.tw)的使用與論壇中作者與網友發表的主題。(第十一章)


      12.結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議,對於交易者的建言,以及對於金融業的看法。(第十一章)


      13.附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃,並回顧作者進入程式交易領域的歷程與理想。


    作者簡介


    姜林杰祐


      學歷
      交通大學工業工程與管理學士
      交通大學電機工程碩士
      交通大學資訊管理博士


      現職
      高雄應用科技大學金融系暨金融資訊所教授


      經歷
      高雄應用科技大學金融系主任暨金資所所長
      交通大學資財系、工工所兼任
      清華大學經濟系、計財系兼任
      台灣大學財金系兼任
      上海交大高級金融學院高端培訓課程講師
      台灣期貨交易所、中國金融期貨交易所程式交易課程講座
      期貨公會、金融研訓院、證券暨期貨發展基金會講師
      金融研訓院菁英講座


      專長
      程式交易、金融資訊系統、金融工程、理財規劃







    Chapter 1 程式交易概論 1
    第1 節 交易方式的演變 2
    第2 節 從主觀交易到客觀交易 5
    第3 節 程式交易之定義、特性與趨勢 18
    第4 節 程式交易與人為交易的比較 34
    第5 節 程式交易的應用範圍 36
    第6 節 程式交易的計畫與執行 36
    第7 節 程式交易的問題與對策 38
    第8 節 建構不斷成長的程式交易模型 45
    第9 節 本書架構 48


    Chapter 2 程式交易存在基礎與科學分析方法 51
    第1 節 投資心理對交易的影響 52
    第2 節 以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制 69
    第3 節 以科學方法研究交易 73


    Chapter 3 程式交易技術基礎 79
    第1 節 學習使用Excel 80
    第2 節 學習使用Excel VBA 作資訊系統開發 91
    第3 節 程式交易系統開發環境的選擇 121


    Chapter 4 金融投資與交易策略 125
    第1 節 金融市場與投資程序 126
    第2 節 技術面分析 133
    第3 節 基本面分析 160


    Chapter 5 交易策略回測系統開發 167
    第1 節 以Excel 與VBA 建構策略回測系統 168
    第2 節 以TradeStation 軟體建構策略回測系統 198
    第3 節 策略回測系統的延伸  228


    Chapter 6 即時交易執行系統開發 243
    第1 節 交易執行流程與下單系統 245
    第2 節 不同類型即時交易系統設計 250
    第3 節 使用API 元件建構整合式下單系統 266
    第4 節 交易部位管理(智慧單)系統 286


    Chapter 7 演算法交易 289
    第1 節 演算法交易概論 291
    第2 節 微觀市場結構與價格形成 301
    第3 節 交易單型 318
    第4 節 交易成本解析 327
    第5 節 交易演算法與策略選擇 340
    第6 節 交易執行戰術 367
    第7 節 市場短期預測 374
    第8 節 演算法交易系統平台 382
    第9 節 國外券商提供的演算法交易服務列表 393


    Chapter 8 高頻交易 397
    第1 節 高頻交易策略彙整 398
    第2 節 高頻交易相關資訊技術 421
    第3 節 高頻交易案例分析 430


    Chapter 9 程式交易應用 445
    第1 節 程式交易應用案例 446
    第2 節 以程式交易實現交易優勢 500
    第3 節 以程式交易實現交易信念 533
    第4 節 以程式交易實現商業機會 543


    Chapter 10 程式交易進階主題 565
    第1 節 程式交易策略的有效性測試 567
    第2 節 程式交易策略參數的最佳化分析 585
    第3 節 程式交易過程如何管理資金 591
    第4 節 以資料採礦技術發展程式交易策略 601
    第5 節 程式交易面臨的風險 605
    第6 節 程式交易、財務工程與金融創新 619
    第7 節 關於程式交易的研究 622


    Chapter 11 程式交易論壇 647


    Chapter 12 結 論 695
    第1 節 程式交易解決方案的選擇 696
    第2 節 程式交易發展策略建議 697
    第3 節 對於交易者的建言 702
    第4 節 對於金融行業與金融操作的看法 709


    Appendix 附 錄
     1. 程式交易競賽 714
     2. 對於金融資訊教育的看法 718
     3. 如何走上程式交易之路 722
     4. 程式交易領域的願景 729








      程式交易包括以下三個重點:


      1. 提供「理性客觀」的分析,用以克服投資過程的心理障礙—「恐懼與貪婪」,以期投資人能遵守投資紀律。


      2. 可以歷史交易資料測試不同操作策略的有效性,這些策略可能來自於不同分析構面的量化指標,如技術分析、基本分析、籌碼分析等,而有效性的測試指標除了獲利指標(如獲利率)外,也可包含若干風險指標(如最大虧損可能性)。


      3. 除了測試出有效的交易操作模型外,也需透過即時市場交易資訊的處理,尋找買賣點,建立交易部位。


      程式交易至少包括兩項關鍵技術,即「策略模型回溯測試」以及「即時交易系統建構」。進一步,也可將投資組合風險分散的技術運用在如何將有限資金分配在符合「經過驗證可獲利的操作模型」的投資標的。


      近年來,「程式交易」的方法、優點、技術、工具與模型漸被重視,本書希望提供讀者建構「回溯測試環境建構」與「即時交易環境建構」的能力,正是「程式交易」最重要的能力。


      對於已經習慣使用人為交易的交易者,或許可以深思兩個問題:


      首先,「交易競賽不像棒球,不分少棒、青少棒,每一個人一上場面對的都是大聯盟級的對手」;所謂知己知彼,即使你終究不會用電腦工具輔助交易,也需看看你的對手如何交易。


      再則,「若您的交易有規則,如果這規則可以使用工具驗證過去有效,也才敢用;如果驗證沒效,用了能賺錢也是矇到的」。


      對許多的交易者而言,學習程式交易並非遙不可及,更可以期待金融業者(主要是券商與期貨商)可以提供程式交易的服務。


      本書的定位


      本書已經是作者第三本程式交易的著作,第一本出版於2007年,書名為「程式交易系統設計與建構—解析金融資訊密碼,追尋投資市場聖盃」,該書內容涵蓋以下主題:


      1. 對程式交易的理論與運用程式交易的最重要原因—「投資決策的不理性」,作深入的探討。


      2. 介紹建構程式交易系統的資訊技術,包括Excel、Excel VBA、VB與C語言。


      3. 對於可以用於程式交易的指標,作深入介紹。


      4. 在試算表的環境建構回溯測試環境,並採漸進式開發策略在Excel VBA中,建構可以回測選定期間、多重股票績效的系統,此系統甚至可以考慮分批買賣策略、考慮交易成本,並最佳化操作模式的參數。


      5. 延伸Excel VBA的範例重新設計,除了增加選用指標並提供更全面的分析報告外,也讓回測系統更有彈性,藉此,讀者可自行增加技術指標;進一步,將VBA的回測版本,移植到VB 6.0、VB 7.0的環境中。


      6. 經由回測系統找到有效交易策略後,如何建構即時交易系統讓策略能真實獲利。


      7. 如何測試程式交易模型的有效性,並找出程式交易模型的最佳參數組合等,與程式交易相關的主題。






    其 他 著 作
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