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程式交易:方法、技術與應用

程式交易:方法、技術與應用

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9789869565288
姜林杰祐
新陸書局
2018年2月13日
260.00  元
HK$ 234
省下 $26
 
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ISBN:9789869565288
  • 規格:平裝 / 672頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


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      透過本書,讀者可以習得:



      1.了解程式交易是甚麼?與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別?(第一章)



      2.為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題?(第二章)



      3.程式交易的策略來源。(第三章)



      4.學習程式交易的資訊技術,從試算表、VBA、VB、VC#、R、Python、MultiCharts(PL)到XQ(XS)的使用。(第四章)



      5.如何擷取用以作回測的歷史交易資料,與驅動交易的即時資料。(第五章)



      6.如何在試算表、VBA、VB、R、Python、MultiCharts(PL)與XQ(XS) 環境建立不同層次的交易策略回測系統。(第六章)



      7.如何在試算表以VBA建立半自動化交易系統,以及在VC#環境使用API建立自動化交易系統。(第七章)



      8.介紹程式交易的應用,包含作者參與的12類案例(第八章),透過程式交易可以建構的9大優勢(第九章),程式交易可以發展出的10種交易風格(第十章),以及程式交易可以經營的7類商業模型(第十一章)。



      9.結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議,對於交易者的建言,以及對於金融業的看法。(第十二章)



      10.附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃,並回顧作者進入程式交易領域的理想。

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    Chapter 1 程式交易概論 1



    Chapter 2 程式交易存在基礎 35


    •第1 節 投資心理對交易的影響 36

    •第2 節 以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制 53



    Chapter 3 金融投資與交易策略 59

    •第1 節 金融市場與投資程序 60

    •第2 節 技術面分析 67

    •第3 節 基本面分析 95



    Chapter 4 程式交易技術基礎 101

    •第1 節 學習使用Excel 102

    •第2 節 學習使用VBA 119

    •第3 節 學習使用VB. Net 157

    •第4 節 學習使用VC#. Net 187

    •第5 節 學習使用R 語言 220

    •第6 節 學習使用Python 語言 233

    •第7 節 學習使用MultiCharts 與PowerLanguage 251

    •第8 節 學習使用XQ 與XS 273



    Chapter 5 財金資料的擷取與應用 293



    Chapter 6 交易策略回測系統開發 319

    •第1 節 不同層次待測交易策略模型 320

    •第2 節 以Excel 建構策略回測系統 322

    •第3 節 以VBA 建構策略回測系統 339

    •第4 節 以VB. Net 建構策略回測系統 353

    •第5 節 以R 語言建構策略回測系統 359

    •第6 節 以Python 建構策略回測系統 370

    •第7 節 以MultiCharts 建構策略回測系統 383

    •第8 節 以XQ 全球贏家建構策略回測系統 391

    •第9 節 不同策略回測工具的比較 397



    Chapter 7 即時交易執行系統開發 399

    •第1 節 交易執行流程與下單系統 401

    •第2 節 不同類型交易系統設計 406

    •第3 節 以DDE 取價在Excel 環境設計半自動化下單系統 408

    •第4 節 以API 元件在VC#. Net 環境設計全自動化下單系統 436

    •第5 節 交易部位管理( 智慧單) 系統 499

    •第6 節 不同即時交易系統開發工具的比較 502



    Chapter 8 程式交易應用實例 505

    •第1 節 案例(1) ─ 如何複製成功交易者的分身? 508

    •第2 節 案例(2) ─ 手忙腳亂,當沖客的難題與解決之道 511

    •第3 節 案例(3) ─ 市場很快,你們總共只有一次射擊機會 516

    •第4 節 案例(4) ─ 市場太慢也需要程式交易 519

    •第5 節 案例(5) ─ 我真的不是故意! 以程式處理法規與疏失 522

    •第6 節 案例(6) ─ 交易是資格賽,還是少數贏家的比賽? 524

    •第7 節 案例(7) ─ 交易界傭兵,給我錢糧,我就幫你打 526

    •第8 節 案例(8) ─ 交易這工作,為何老缺人? 531

    •第9 節 案例(9) ─ 隔行如隔山,為何他們要學程式設計? 544

    •第10 節 案例(10) ─ 程式交易不好做? 有人專找程式麻煩 548

    •第11 節 案例(11) ─ 對於公開的策略,應該有多少信心? 554

    •第12 節 案例(12) ─ 論壇經營的主張與困擾 558第13 節 程式交易應用案例彙整 559



    Chapter 9 以程式交易實現交易優勢 561

    •第1 節 實現速度優勢 563

    •第2 節 實現成本優勢 571

    •第3 節 實現平臺優勢 572

    •第4 節 實現團隊優勢 575

    •第5 節 實現資訊優勢 577

    •第6 節 實現分析優勢 583

    •第7 節 實現風控優勢 591

    •第8 節 實現心理優勢 592

    •第9 節 實現資金部位優勢 592



    Chapter 10 以程式交易實現交易理念 595



    Chapter 11 以程式交易實現商業機會 611

    •第1 節 交易「交易訊號或模型」 614

    •第2 節 交易「自動交易系統( 下單機)」 619

    •第3 節 交易「內含模型的自動交易系統」 626

    •第4 節 帶動「自然人經紀業務成長」 627

    •第5 節 帶動「法人經紀業務成長」 631

    •第6 節 提供「程式交易教育服務」 631

    •第6 節 提供「程式交易資訊服務」 632



    Chapter 12 結論 633

    •第1 節 程式交易解決方案的選擇 634

    •第2 節 程式交易發展策略建議 635

    •第3 節 對於交易者的建言 640

    •第4 節 對於金融行業與金融操作的看法 645



    Appendix 附 錄

    1. 程式交易競賽與學習 650

    2. 程式交易領域的願景 652

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    其 他 著 作
    1. 金融科技時代的財富管理:關鍵理財網 (KEYs) 案例實作
    2. 金融科技:學習與應用基礎 金融專業人所必須具備的「資訊系統自建能力」
    3. 程式交易:方法與實務應用
    4. 理財規劃:分析與系統實作(2版)
    5. 系統模擬eM-Plant(SiMPLE++)操作與實務