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二樓書籍分類
 
金融計算:Excel VBA基礎實作

金融計算:Excel

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9789865943721
李明達
全華圖書
2014年10月09日
150.00  元
HK$ 142.5
省下 $7.5
 
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ISBN:9789865943721
  • 叢書系列:實用商管
  • 規格:平裝 / 390頁 / 16k
    實用商管


  • 商業理財 > 會計/統計 > 財務報表

















      麻煩的金融計算,用Excel即可輕鬆搞定!



      四大主題:

      ◎模型簡介及公式說明  

      ◎Excel表單建置

      ◎模型的運用範例

      ◎VBA程式設計



      StepbyStep說明Excel表單建置與VBA設計程序,37個實務範例,幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。



      金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科,它不涉及複雜的公式推導,而是將財務工程最終導出的模型程式化,並運用在金融實務操作上。



      本書選用MicrosoftExcel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具,透過本書,讀者能學習到實務上常用的財務工程模型,並了解如何運用VBA將這些模型程式化,再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計,透過表單的呈現,期望讀者能對財工模型有更深刻的理解,是一本最實用的金融計算入門書籍。





    Unit 1  VBA

    Chapter 1:VBA

    1-1  認識Excel VBA 1-2

    1-2  資料型態(Data Type)與變數 1-5

    1-3  陣列(array) 1-8

    1-4  運算子 1-10

    1-5  流程控制指令 1-12

    1-6  Sub及Function 1-14

    1-7  通用程序與內建函數的調用 1-17



    Chapter 2:規劃求解

    2-1  規劃求解Solver.xlam 2-2

    2-2  投資組合管理 2-9

    2-3  最適投資組合表單建置 2-12

    2-4  範例 2-16

    2-5  自訂函數 2-19



    Unit 2  選擇權評價

    Chapter 3:Black-Scholes公式

    3-1  股價的隨機過程 3-2

    3-2  Black-Scholes 3-3

    3-3  Greeks 3-5

    3-4  選擇權避險策略 3-9

    3-5  隱含波動率(Implied volatility) 3-11

    3-6  Black-Scholes表單建置 3-14

    3-7  Black-Scholes一般式 3-22

    3-8  Black-Scholes一般式表單建置 3-30

    3-9  自訂函數 3-32



    Chapter 4:樹狀結構

    4-1  二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2

    4-2  二元樹模型Greeks 4-12

    4-3  二元樹模型表單建置 4-13

    4-4  Boyle三元樹 4-20

    4-5  Boyle三元樹表單建置 4-22

    4-6  自訂函數 4-24



    Chapter 5:有限差分法(Finite Differences)

    5-1  顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3

    5-2  隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8

    5-3  有限差分法表單建置 5-14

    5-4  自訂函數 5-18



    Chapter 6:蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)

    6-1  隨機亂數(Random Number) 6-2

    6-2  蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7

    6-3  蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14

    6-4  蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18

    6-5  自訂函數 6-19



    Unit 3  固定收益

    Chapter 7:債券

    7-1  債券價格 7-2

    7-2  隱含殖利率 7-4

    7-3  債券敏感性分析 7-5

    7-4  債券價格表單建置 7-11

    7-5  自訂函數 7-13



    Chapter 8:利率期間結構

    8-1  利率期間結構 8-2

    8-2  即期利率與遠期利率 8-4

    8-3  調整期間法 8-7

    8-4  拔靴法(Bootstrap Method) 8-12

    8-5  計量估計法 8-17

    8-6  自訂函數 8-30



    Chapter 9:利率均衡模型

    9-1  Vasicek (1977) Model 9-2

    9-2  Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5

    9-3  一般均衡模型表單建置 9-8

    9-4  自訂函數 9-14



    Chapter 10:Hull-White利率三元樹

    10-1  Hull-White (1990,1994a) Model 10-2

    10-2  三元樹表單建置 10-14

    10-3  浮動利率債券 10-17

    10-4  參數校準(Calibration) 10-21

    10-5  參數校準表單建置 10-26

    10-6  自訂函數 10-28



    Unit 4 風險管理

    Chapter 11:市場風險─風險值(Value at Risk;VaR)

    11-1  風險值(Value at Risk;VaR) 11-2

    11-2  風險值的衡量方法 11-3

    11-3  回朔測試 11-19

    11-4  自訂函數 11-26



    Chapter 12:信用風險─選擇權模型

    12-1  以選擇權模型衡量信用風險 12-2

    12-2  牛頓拉福森法 12-5

    12-3  選擇權模型表單建置 12-8

    12-4  自訂函數 12-13



    參考文獻 13-1

    附錄:如何使用附帶表單範例檔案 14-1




    其 他 著 作