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超入門圖解金融商品投資學:專家教你衍生性金融商品與風險管理的思維

超入門圖解金融商品投資學:專家教你衍生性金融商品與風險管理的思維

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9789864430697
田淵直也
黃姿瑋
晨星
2016年2月05日
97.00  元
HK$ 82.45
省下 $14.55
 
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ISBN:9789864430697
  • 叢書系列:知的
  • 規格:平裝 / 224頁 / 16 x 22.5 cm / 普通級
    知的


  • 商業理財 > 經濟/趨勢 > 金融


















    投資專家教你 衍生性金融商品&風險管理的思維





    前言



    第1章 何謂金融工程學

    1-1 什麼是金融工程學?

    1-2 什麼是衍生性金融商品?

    1-3 衍生性金融商品有什麼作用?

    1-4 有哪些商品類型呢?

    1-5 何謂風險?

    1-6 風險管理的基本

    COLUMN 衍生性金融商品界的超級巨星



    第2章 理解衍生性金融商品

    2-1 起源自古希臘?

    2-2 薩長同盟就是一種交換交易?

    2-3 利率

    2-4 外匯

    2-5 股票、商品、信用等

    2-6 期貨交易

    2-7 遠期交易

    2-8 利率交換

    2-9 貨幣交換

    2-10 選擇權

    2-11 信用衍生性金融商品

    2-12 其他的衍生性金融商品交易

    COLUMN 火箭工程學家到銀行上班?

    COLUMN 衍生性金融商品是大規模破壞兵器



    第3章 衍生性金融商品價格理論的兩大支柱

    3-1 比較不同時點收取的金額之價值

    3-2 該用哪一種利率呢?

    3-3 轉換為即期匯率

    3-4 等價交換的原則

    3-5 權利金是如何決定的?

    3-6 什麼是波動率?

    3-7 新奇選擇權的計算

    3-8 布萊克-休斯模型

    3-9 實際用Excel來算算看布萊克-休斯模型吧!

    3-10 布萊克-休斯模型的使用方法

    3-11 理論與現實市場的一致性

    COLUMN 衍生性金融商品的名稱



    第4章 掌握風險管理的基礎

    4-1 風險管理的基礎思維

    4-2 風險值(VaR)的計算方式

    4-3 風險管理的界限與課題





    前言



      「金融」是與我們關係十分密切的重要存在。在現代生活中,想要與金融劃清界線,可說是完全不可能的。商業領域亦是,無論從事何種商業活動,都和金融脫不了關係。



      在貼近我們日常生活的同時,全世界的金融市場已然發展得無比巨大,金融商品也變得愈來愈複雜。金融的急速擴張與複雜化,與名為「衍生性金融商品」的新型金融交易有極大的關聯性。衍生性金融商品改變了金融業原有的樣貌,促成了金融市場的快速擴大。總結來說,如今若要理解現代的金融,是非得先了解衍生性金融商品不可了。而在背後支撐著衍生性金融商品的理論,就是「財務工程學」。



      由於衍生性金融商品的市場十分龐大,因此其中產生的混亂,也極可能帶給世界經濟莫大的影響。在衍生性金融商品使金融巨大化、複雜化之下,銀行等金融機關或投資各類金融商品的投資人們,為了免於遭受過大的損失,仔細研究理論並進行危機管理的必要性也大為增加。這種避免因意外事件而造成重大損失的危機管理技巧,就稱為「風險管理」,背後的支柱也是財務工程學。



      由此可見,對於現代金融而言,財務工程學是不可或缺的重要理論。甚至不僅止於金融,舉例來說,能夠客觀估算損失發生機率的風險管理思維,也能多方應用在金融以外的領域裡。



      財務工程學,是一種綜合工程學。除了金融的知識外,也會用到機率、統計理論和微積分等各種數學技巧。因此,財務工程學確實有其複雜難解的部分存在,實際上也因此成為一般人敬而遠之的領域。



      然而,畢竟屬於「工程學」的一部分,財務工程學的思維本身還是相對比較單純的,是一種極具邏輯性的理論。只要明白這種思考方式究竟是怎麼一回事,對於看似複雜困難的現代金融,應該也能有比較深刻的理解。



      在本書中,將會針對上述財務工程學的重點,穿插各類圖表,進行簡明易懂的解說。為了使從未聽過衍生性金融商品或風險管理的人也能輕易理解,筆者時時注意務必讓說明盡量仔細,因此應該能讓讀者放鬆地一窺財務工程學的世界。雖然有時也會出現一些稍微比較難懂的數學算式,不過了解這些算式的意義和背後的思考方式,才是重點。



      市面上已經有許多關於財務工程學的書籍,不過大多都是羅列了困難算式、專門給專家看的艱深書籍。讀者突然就接觸這類書籍,不用說看不懂,大概只會產生排斥感。相反地,也有不少入門類書籍過於簡單,只是表面概要地介紹過去。本書既是不具備專門知識也能讀懂的入門書籍,也力求能夠讓讀者確實了解財務工程學的基本思維。



      無論金融或財務工程學,都是十分深奧的世界。對一個理論深入了解後,就會進一步發現新的課題;解決了新的課題,又會看見更前方的世界。終點究竟在何方,連筆者我也不知道。因為金融仍有許多尚未明瞭的部分,財務工程學也依然是發展中的未完成理論。而我認為這一點,也正是金融與財務工程學真正的樂趣所在。



      若是各位透過本書,能夠多少對金融與財務工程學萌生興趣、想更進一步了解的話,我便再高興不過了。




    田淵直也




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