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成為賈伯斯:天才巨星的挫敗與孕成
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EXCEL 在實驗金融學中的應用(第二版)

EXCEL

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9789577355263
潘席龍
財經錢線文化有限公司
2018年10月12日
217.00  元
HK$ 184.45
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ISBN:9789577355263
  • 叢書系列:一般叢書
  • 規格:平裝 / 400頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 二版
  • 出版地:台灣
    一般叢書


  • 商業理財 > 會計/統計 > 統計學











    本書特色



      一、以解決金融實際問題為出發點。這使本書區別於許多電腦專業作者的書籍,不僅使本書的內容更加實用,而且強調了如何理解計算結果的金融學含義。



      二、步驟清晰,一學就會。考慮到本書的多數讀者是金融從業人員,不一定有很強的電腦基礎,因此在介紹用法的時候,盡可能讓讀者一看就懂、一學就會。



      三、全書所有涉及的問題,都配有相應的實例和模板,讀者只要照著說明操作,充分運用相應的模板,換上相應的數據,就可以輕鬆解決大部分所遇到的問題。既可節約讀者的時間,還可以避免自己在操作中可能出現的錯誤。

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    1 現金流的現值與終值1

    1• 1 現值1

    1• 2 項目內部收益率7

    1• 3 遠期值17

    1• 4 年金20

    1• 5 常規收益率與貼現率29

    1• 6 情景分析(if-then) 33



    2 貸款償付36

    2• 1 本金、利息的單期償付36

    2• 2 貸款的分期等額償付——— PMT 函數41

    2• 3 貸款的跨期累積償付43

    2• 4 相關的RATE函數和NPER 函數48

    2• 5 實際利率和名義利率的換算———EFFECT 函數和 NOMIAL 函數51

    2• 6 利用Excel製作貸款本息償付表53

    2• 7 利用Excel解決提前還貸問題62

    2• 8 相關函數公式總結69



    3 證券函數71

    3• 1 基本參數及相關說明71

    3• 2 息票相關函數73

    3• 3 附息票債券的價格、收益率與利息計算79

    3• 4 期末付息債券的價格與收益率93

    3• 5 全再投資債券的價格與收益率95

    3• 6 TBILLEQ短期國債相當收益率函數96



    4 收益曲線模型99

    4• 1 收益曲線99

    4• 2 國債理論即期收益率105

    4• 3 利率期限結構108

    4• 4 企業債券收益率與信用風險溢酬112



    5 抵押債券及資產擔保債券的分析與定價116

    5• 1 資產池分析116

    5• 2 提前償付率/ 額的計算118

    5• 3 順序償付型債券127

    5• 4 計劃攤還型130

    5• 5 利息累積型131

    5• 6 抵押擔保債券的剝離133



    6 EXCEL 在財務報表分析中的應用136

    6• 1 三大財務報表的創建和連結136

    6• 2 主要財務比率分析151

    6• 3 現金預算158

    6• 4 財務預測171

    6• 5 盈虧平衡點分析和企業經濟利潤分析186



    7 公司財務分析189

    7• 1 資本資產定價模型(CAPM) 的應用189

    7• 2 加權平均資本成本計算194

    7• 3 投資項目分析201

    7• 4 租賃與股票定價212

    7• 5 企業庫存管理217

    7• 6 授信管理與應收款管理222

    7• 7 信用條件決策模型224

    7• 8 實物期權與公司財務管理231



    8 期貨定價234

    8• 1 基差風險234

    8• 2 持有成本242

    8• 3 商品期貨248

    8• 4 外匯期貨250

    8• 5 指數期貨252

    8• 6 轉換因子254

    8• 7 最便宜交割債券257



    9 互換定價262

    9• 1 利率互換(Interest ratewap) 262

    9• 2 互換交易中的比較優勢265

    9• 3 仲介費率267

    9• 4 利率互換合約的定價269

    9• 5 貨幣互換(currency swap) 273



    10 期權定價方法及其應用281

    10• 1 期權支付與盈虧281

    10• 2 期權交易策略283

    10• 3 black-scholes 模型290

    10• 4 期權定價的二叉樹295

    10• 5 三叉樹期權定價方法311

    10• 6 Monte Carlo 模擬的方法315

    10• 7 有限差分方法319



    11 嵌期權債券定價324

    11• 1 提前償還權與過手債券定價324

    11• 2 內嵌期權債券定價332

    11• 3 可轉換債券定價344

    11• 4 可轉換債券案例分析349



    12 在險價值(VaR) 的計算352

    12• 1 數據採集與統計353

    12• 2 動態VaR 模型366

    12• 3 回溯測試367

    12• 4 壓力測試370



    13 Credit Metrics模型371

    13• 1 單一金融工具的信用在險價值371

    13• 2 投資組合的信用在險價值375

    13• 3 KMV 模型385









      呈現在您面前的,是一本在教學過程中,從同學的需要出發、在老師指導下由同學們完成的課程結晶,因此,也可以說本書是源於學生、成於學生、服務於學生,切實以學生在金融專業學習和金融工作中的實際需求為基礎完成的。



      眾所周知,Excel 是一款常見的辦公軟體,當課程中要求同學們用Excel做大量金融計算時,最初都會有種感覺:這軟體很熟悉嘛,用了好多年了,小意思,沒問題! 但真正稍一深入,才發現這款軟體的潛力遠遠超出了許多同學的想像:一是功能遠比最初接觸的強大;二是有太多的東西根本就不懂,三是原來這軟件還可以和其他多種語言和工具結合使用;四是Excel居然可以作為一種金融實驗的工具和平臺!



      正如自然科學需要做實驗,金融學也需要進行實驗, 其中,一部分實驗是需要相關主體真實參與進行的,這類實驗難度較大、成本高、可控性弱;另一部分實驗則是根據對相關主體行為的把握和預測,通過計算機模擬方式來開展, Excel 作為常用且功能十分強大的電子表格軟體,是開展後一類實驗的重要工具,本書也正是基於這樣一種想法來完成的,為了避免為實驗而實驗,書中並未刻意強調這一特點,而是給出了基本的函數和實驗模型,讀者在閱讀時,可以通過參數變換、改變、替代和模型比較等方法,進行低成本而又形象的實驗,這裡所指的形象,主要是充分運用Excel強大的圖形和表格功能,對相關實驗結果以多種方式進行呈現。雖然本書不是專門討論實驗金融學的,但仍然希望讀者能本著懷疑精神,充分利用本書提供的函數、模型和模板,大膽假設可能存在的多種情況,嘗試去設想不同的應用情景和市場環境、人文條件、經濟狀況等,開展相關試驗研究,至少,希望讀者能利用本書中的相關資料,建立起一個基本理念:模型、參數、方法等,都不會是一成不變的,相反,都是可能會變的,甚至變得超乎自己的想像。大膽懷疑、小心求證,通過金融實驗,建立起自己科學的懷疑精神,則我們將十分欣慰並充滿感激。



      根據讀者的反饋,這一版將繼續保留前一版的基本特色,即堅持以實用、上手、緊密結合金融實際工作需求為特點,以增進讀者的實際工作能力為目標,突出綜合使用Excel 及相關軟件解決實際金融問題的具體做法和步驟,力求讀者在閱讀和練習後能加以掌握,並能在實踐中切實感受到能力的提升。



      本次修訂,主要是就第一版在使用中發現的不足和存在的個別錯漏等進行了修改和完善,但限於筆者水平和精力,書中仍然可能存在問題,歡迎廣大讀者批評指正。

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    其 他 著 作
    1. 中國巨災補償基金運作機制研究