１　緒論 （１）

§ １. ?１　什麼是計量經濟學 （１）

１. ?１. ?１　什麼是計量經濟學 （１）

１. ?１. ?２　計量經濟模型 （３）



§ １. ?２　經典計量經濟學的建模步驟 （４）

１. ?２. ?１　理論模型的設定 （５）

１. ?２. ?２　變量數據的搜集與處理 （６）

１. ?２. ?３　模型參數的估計 （９）

１. ?２. ?４　模型的檢驗 （９）

１. ?２. ?５　模型的選擇 （１０）



§ １. ?３　計量經濟模型的應用 （１０）

１. ?３. ?１　結構分析 （１０）

１. ?３. ?２　經濟預測 （１２）

１. ?３. ?３　政策評價 （１２）



§ １. ?４　閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）

１. ?４. ?１　數學預備知識 （１３）

１. ?４. ?２　計量分析軟件 （１３）

§ １. ?５　結束語 （１３）

練習題一 （１５）

?

２　一元線性迴歸模型 （１７）

§ ２. ?１　迴歸分析與迴歸模型 （１７）

２. ?１. ?１　迴歸分析與迴歸模型 （１７）

２. ?１. ?２　引入隨機誤差項的原因 （１９）



§ ２. ?２　基本概念及普通最小二乘法 （１９）

２. ?２. ?１　基本概念 （１９）

２. ?２. ?２　普通最小二乘法 （２２）



§ ２. ?３　總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）

２. ?３. ?１　基本假定 （２６）

２. ?３. ?２　ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）

２. ?３. ?３　隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）



§ ２. ?４　擬合優度的度量 （３１）

２. ?４. ?１　可決系數（Ｒ２）? （３２）

２. ?４. ?２　相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）



§ ２. ?５　迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 （３６）

２. ?５. ?１　ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）

２. ?５. ?２　變量的顯著性檢驗 （３７）

２. ?５. ?３　迴歸系數的區間估計 （４１）



§ ２. ?６　預測 （４２）

２. ?６. ?１　點預測 （４２）

２. ?６. ?２　區間預測 （４３）



§ ２. ?７　案例分析 （４６）



§ ２. ?８　結束語 （４９）

練習題二 （５１）

附錄２. ?１　迴歸系數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）

附錄２. ?２　隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）

?

３　多元線性迴歸模型 （５９）

§ ３. ?１　基本概念及普通最小二乘法 （５９）

３. ?１. ?１　基本概念 （５９）

３. ?１. ?２　普通最小二乘法 （６２）



§ ３. ?２　總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）

３. ?２. ?１　基本假定 （６６）

３. ?２. ?２　ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）

３. ?２. ?３　隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）



§ ３. ?３　可決系數與調整的可決系數 （７０）

３. ?３. ?１　可決系數（Ｒ２）? （７０）

３. ?３. ?２　調整的可決系數（Ｒ??２）? （７１）



§ ３. ?４　變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 （７３）

３. ?４. ?１　變量的顯著性檢驗 （７３）

３. ?４. ?２　迴歸系數的區間估計 （７６）



§ ３. ?５　預測 （７８）

３. ?５. ?１　點預測 （７８）

３. ?５. ?２　區間預測 （７８）

３. ?５. ?３　預測區間大小的影響因素分析 （８０）



§ ３. ?６　可線性化的非線性迴歸模型 （８２）

３. ?６. ?１　幾種常見的模型 （８２）

３. ?６. ?２　模型的估計與預測 （８７）



§ ３. ?７　案例分析 （８７）



§ ３. ?８　結束語 （９１）

練習題三 （９３）

附錄３. ?１　最大似然估計法 （９８）

附錄３. ?２　不可線性化非線性迴歸模型的估計 （９９）

附錄３. ?３　在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）

?

４　違背基本假定的多元線性迴歸模型 （１０２）

引言 （１０２）



§ ４. ?１　多重共線性 （１０４）

４. ?１. ?１　多重共線性的概念 （１０４）

４. ?１. ?２　多重共線性的後果 （１０６）

４. ?１. ?３　多重共線性的診斷 （１０７）

４. ?１. ?４　多重共線性的處理 （１０８）



§ ４. ?２　異方差性 （１１５）

４. ?２. ?１　異方差性的概念 （１１５）

４. ?２. ?２　異方差性的後果 （１１７）

４. ?２. ?３　異方差性的檢驗 （１１９）

４. ?２. ?４　異方差性的補救措施 （１２３）



§ ４. ?３　自相關性 （１３０）

４. ?３. ?１　自相關性的概念及表現形式 （１３０）

４. ?３. ?２　自相關性的後果 （１３４）

４. ?３. ?３　自相關性的檢驗 （１３５）

４. ?３. ?４　自相關性的補救措施 （１３９）



§ ４. ?４　隨機解釋變量模型 （１４８）

４. ?４. ?１　經典線性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）

４. ?４. ?２　內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）



§ ４. ?５　結束語 （１５８）

練習題四 （１６１）

附錄４. ?１　在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果 （１６７）

附錄４. ?２　當模型存在異方差或自相關時， 迴歸系數ＯＬＳＥ 的一致性證明 （１６８）

?

５　迴歸模型的設定與選擇 （１７０）

引言 （１７０）



§ ５. ?１　解釋變量選取的偏誤 （１７１）

５. ?１. ?１　遺漏相關變量 （１７１）

５. ?１. ?２　誤選無關變量 （１７３）



§ ５. ?２　模型設定的統計檢驗 （１７４）

５. ?２. ?１　線性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）

５. ?２. ?２　解釋變量的篩選 （１７５）

５. ?２. ?３　非嵌套模型之間的選擇 （１７６）

５. ?２. ?４　模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）



§ ５. ?３　模型的選擇準則 （１８０）



§ ５. ?４　定性因素量化與虛擬變量 （１８１）

５. ?４. ?１　定性因素的量化 （１８１）

５. ?４. ?２　虛擬變量的設置 （１８２）

５. ?４. ?３　虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）



§ ５. ?５　結束語 （１８９）

練習題五 （１９１）

?

６　滯後變量模型 （１９８）

§ ６. ?１　滯後效應與滯後變量模型 （１９８）



§ ６. ?２　分佈滯後模型 （１９９）

６. ?２. ?１　模型參數的意義 （１９９）

６. ?２. ?２　模型的估計 （２００）

６. ?２. ?３　模型滯後長度的確定 （２０８）



§ ６. ?３　自迴歸模型 （２０９）

６. ?３. ?１　自適應預期模型 （２０９）

６. ?３. ?２　局部調整模型 （２１０）

６. ?３. ?３　一般自迴歸模型 （２１１）



§ ６. ?４　Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）



§ ６. ?５　結束語 （２１９）

練習題六 （２２０）

?

７　聯立方程模型 （２２５）

引言 （２２５）



§ ７. ?１　聯立方程模型的基本概念 （２２６）

７. ?１. ?１　變量的分類 （２２６）

７. ?１. ?２　結構式模型 （２２７）

７. ?１. ?３　簡化式模型 （２３０）



§ ７. ?２　模型的識別 （２３１）

７. ?２. ?１　識別的定義 （２３１）

７. ?２. ?２　結構方程識別的條件 （２３４）



§ ７. ?３　模型的估計方法 （２３９）

７. ?３. ?１　間接最小二乘法（ＩＬＳ 法）? （２３９）

７. ?３. ?２　二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法）? （２４１）

７. ?３. ?３　三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法）? （２４３）



§ ７. ?４　遞歸系統模型 （２４６）

７. ?４. ?１　模型的定義 （２４６）

７. ?４. ?２　模型的識別與估計 （２４７）



§ ７. ?５　聯立方程模型的檢驗 （２４８）

７. ?５. ?１　單方程的檢驗 （２４８）

７. ?５. ?２　方程系統的檢驗 （２４９）



§ ７. ?６　克萊因戰爭間模型 （２５０）



§ ７. ?７　結束語 （２５５）

練習題七 （２５６）

附錄７. ?１　利用３ＳＬＳ 法估計模型（７. ?３８） 的輸出結果 （２５８）

附錄７. ?２　長期乘數估計值的推導過程 （２５９）

?

８　?迴歸現象與協整理論 （２６１）

引言 （２６１）



§ ８. ?１　基本概念及平穩性條件 （２６２）

８. ?１. ?１　基本概念 （２６２）

８. ?１. ?２　平穩性條件 （２６７）



§ ８. ?２　單位根檢驗 （２７０）

８. ?２. ?１　ＤＦ 檢驗 （２７０）

８. ?２. ?２　ＡＤＦ 檢驗 （２７３）



§ ８. ?３　?迴歸現象與協整的概念 （２７８）

８. ?３. ?１　?迴歸現象 （２７８）

８. ?３. ?２　協整的概念 （２７９）



§ ８. ?４　協整檢驗 （２８２）

８. ?４. ?１　雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）

８. ?４. ?２　多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）

８. ?４. ?３　協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）



§ ８. ?５　誤差修正模型 （２８８）

８. ?５. ?１　模型的結構 （２８８）

８. ?５. ?２　模型的估計 （２８９）



§ ８. ?６　結束語 （２９０）

練習題八 （２９３）

附錄８. ?１　隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）



附錄Ａ　ＥＶｉｅｗｓ６. ?０ 軟件的操作基礎 （２９８）

§ Ａ. ?１　ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）

§ Ａ. ?２　ＥＶｉｅｗｓ 的?動與關閉 （２９８）

§ Ａ. ?３　工作文件的建立與數據的輸入 （３００）

§ Ａ. ?４　數據的處理 （３０６）

§ Ａ. ?５　作圖 （３０８）

§ Ａ. ?６　常用描述統計量的計算 （３１０）



附錄Ｂ　統計分佈表 （３１２）

附表１　標準正態分佈表 （３１２）

附表２　ｔ 分佈表 （３１３）

附表３　Ｆ 分佈表 （３１４）

附表４　χ ２ 分佈表 （３２０）

附表５　ＤＷ 檢驗臨界值表 （３２１）

附表６　ＥＧ 協整檢驗臨界值表 （３２５）

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序



　　本書至今已出版發行了兩個版本（第一版，２０１０.１０； 第二版，２０１２. ８）。本書第三版繼承了前兩版的特點，但與第二版相比，主要有如下四點變化：



　　（１）完善了本書第二版的內容體系。在第３章§ ３??４、§ ３??５節增加了多元線性迴歸模型參數置信區間和模型預測區間大小的影響因素分析，刪掉了第２章一元線性迴歸模型的相關內容。在第４章引言中增加了隨機誤差項的正態性檢驗方法，§４.４節增加了含有隨機解釋變量的經典線性迴歸模型的定義、參數ＯＬＳ 估計量的性質以及假設檢驗的系統討論；增加了附錄§４.２，以證明異方差性或自相關性模型中參數ＯＬＳ估計量的一致性。在第５章§５.２節增加了在非嵌套迴歸模型之間選擇的統計檢驗方法。刪掉了附錄Ａ的內容（數學基礎知識）。



　　（２）在每一章增加了「結束語」一節。該節包括兩部分內容：一是給出本章知識結構的樹狀圖，使讀者對本章知識有一個整體、系統地認識；二是提出學習本章知識時應該注意的問題，具體包括本章知識與其他章節的聯繫、在應用中的局限性、相關內容的擴展簡介，以及對疑難問題的較深入探討等。



　　（３）為引導學生從不同角度理解和應用所學理論和方法，也便於教師檢測學生的學習效果，本書將習題設置為選擇題、簡答題和綜合應用題三類，並增加了相當數量的典型習題，其中既包括考察理論和方法的問題又包括能反應計量分析軟件使用情況的應用題。



　　（４）改變了一些內容的編排次序或表述方式。例如：在第１章§１.１節將經典計量經濟學與非經典計量經濟學的介紹納入本學科誕生與發展部分；在第２章§ ２.３節對參數ＯＬＳ 估計量的統計性質做了進一步說明； 在第３章§３.３節通過分析參數估計量方差的表達式，理解增加解釋變量對參數估計精度的影響；在第４章§４.２節精練了（可行的）加權最小二乘法的相關表述並增加了權序列的設定方法，結合ＥＶｉｅｗｓ軟件版本的變化，修改了例題４.２的解題過程，在附錄４.１ 指出了在ＥＶｉｅｗｓ６.０下利用ＷＬＳ法估計模型的輸出結果中存在的問題；在第５ 章將該章標題改為「迴歸模型的設定與選擇」，並在§５.１節通過進一步考察對遺漏變量模型的估計問題，以加深對遺漏變量偏誤的理解；在第６章§６.２節精練了對分佈滯後模型參數意義的表述；在第８章§８.４節比較規範地介紹了ＥＧ協整檢驗的基本原理和步驟；等等。



　　由於本人學識所限，書中難免存在不妥甚至錯誤之處， 懇請讀者批評指正。

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