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計量經濟學(第三版)

計量經濟學(第三版)

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9789577355461
靳庭良
財經錢線文化有限公司
2018年10月12日
183.00  元
HK$ 155.55
省下 $27.45
 
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ISBN:9789577355461
  • 叢書系列:一般叢書
  • 規格:平裝 / 336頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 三版
  • 出版地:台灣
    一般叢書


  • 商業理財 > 經濟/趨勢 > 經濟學











      計量經濟學研究的主體是經濟現象中經濟關係的數量規律,這決定了計量經濟學在分析經濟數量關係時,應當以經濟學提供的理論原則和揭示的經濟規律為出發點,其研究成果具有明確的經濟意義。


     





    1 緒論 (1)

    § 1. ?1 什麼是計量經濟學 (1)

    1. ?1. ?1 什麼是計量經濟學 (1)

    1. ?1. ?2 計量經濟模型 (3)



    § 1. ?2 經典計量經濟學的建模步驟 (4)

    1. ?2. ?1 理論模型的設定 (5)

    1. ?2. ?2 變量數據的搜集與處理 (6)

    1. ?2. ?3 模型參數的估計 (9)

    1. ?2. ?4 模型的檢驗 (9)

    1. ?2. ?5 模型的選擇 (10)



    § 1. ?3 計量經濟模型的應用 (10)

    1. ?3. ?1 結構分析 (10)

    1. ?3. ?2 經濟預測 (12)

    1. ?3. ?3 政策評價 (12)



    § 1. ?4 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 (13)

    1. ?4. ?1 數學預備知識 (13)

    1. ?4. ?2 計量分析軟件 (13)

    § 1. ?5 結束語 (13)

    練習題一 (15)

    ?

    2 一元線性迴歸模型 (17)

    § 2. ?1 迴歸分析與迴歸模型 (17)

    2. ?1. ?1 迴歸分析與迴歸模型 (17)

    2. ?1. ?2 引入隨機誤差項的原因 (19)



    § 2. ?2 基本概念及普通最小二乘法 (19)

    2. ?2. ?1 基本概念 (19)

    2. ?2. ?2 普通最小二乘法 (22)



    § 2. ?3 總體迴歸模型的基本假定及OLS 估計量的統計性質 (26)

    2. ?3. ?1 基本假定 (26)

    2. ?3. ?2 OLS 估計量的統計性質 (27)

    2. ?3. ?3 隨機誤差項方差的OLS 估計量 (30)



    § 2. ?4 擬合優度的度量 (31)

    2. ?4. ?1 可決系數(R2)? (32)

    2. ?4. ?2 相關係數與R2 的關係 (35)



    § 2. ?5 迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 (36)

    2. ?5. ?1 OLS 估計量的概率分佈 (36)

    2. ?5. ?2 變量的顯著性檢驗 (37)

    2. ?5. ?3 迴歸系數的區間估計 (41)



    § 2. ?6 預測 (42)

    2. ?6. ?1 點預測 (42)

    2. ?6. ?2 區間預測 (43)



    § 2. ?7 案例分析 (46)



    § 2. ?8 結束語 (49)

    練習題二 (51)

    附錄2. ?1 迴歸系數OLS 估計量的最小方差性證明 (56)

    附錄2. ?2 隨機誤差項方差OLS 估計量的無偏性證明 (57)

    ?

    3 多元線性迴歸模型 (59)

    § 3. ?1 基本概念及普通最小二乘法 (59)

    3. ?1. ?1 基本概念 (59)

    3. ?1. ?2 普通最小二乘法 (62)



    § 3. ?2 總體迴歸模型的基本假定及OLS 估計量的統計性質 (66)

    3. ?2. ?1 基本假定 (66)

    3. ?2. ?2 OLS 估計量的統計性質 (67)

    3. ?2. ?3 隨機誤差項方差的OLS 估計量 (69)



    § 3. ?3 可決系數與調整的可決系數 (70)

    3. ?3. ?1 可決系數(R2)? (70)

    3. ?3. ?2 調整的可決系數(R??2)? (71)



    § 3. ?4 變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 (73)

    3. ?4. ?1 變量的顯著性檢驗 (73)

    3. ?4. ?2 迴歸系數的區間估計 (76)



    § 3. ?5 預測 (78)

    3. ?5. ?1 點預測 (78)

    3. ?5. ?2 區間預測 (78)

    3. ?5. ?3 預測區間大小的影響因素分析 (80)



    § 3. ?6 可線性化的非線性迴歸模型 (82)

    3. ?6. ?1 幾種常見的模型 (82)

    3. ?6. ?2 模型的估計與預測 (87)



    § 3. ?7 案例分析 (87)



    § 3. ?8 結束語 (91)

    練習題三 (93)

    附錄3. ?1 最大似然估計法 (98)

    附錄3. ?2 不可線性化非線性迴歸模型的估計 (99)

    附錄3. ?3 在EViews 軟件下進行矩陣運算的基本過程 (100)

    ?

    4 違背基本假定的多元線性迴歸模型 (102)

    引言 (102)



    § 4. ?1 多重共線性 (104)

    4. ?1. ?1 多重共線性的概念 (104)

    4. ?1. ?2 多重共線性的後果 (106)

    4. ?1. ?3 多重共線性的診斷 (107)

    4. ?1. ?4 多重共線性的處理 (108)



    § 4. ?2 異方差性 (115)

    4. ?2. ?1 異方差性的概念 (115)

    4. ?2. ?2 異方差性的後果 (117)

    4. ?2. ?3 異方差性的檢驗 (119)

    4. ?2. ?4 異方差性的補救措施 (123)



    § 4. ?3 自相關性 (130)

    4. ?3. ?1 自相關性的概念及表現形式 (130)

    4. ?3. ?2 自相關性的後果 (134)

    4. ?3. ?3 自相關性的檢驗 (135)

    4. ?3. ?4 自相關性的補救措施 (139)



    § 4. ?4 隨機解釋變量模型 (148)

    4. ?4. ?1 經典線性迴歸模型的一般定義及OLSE 的統計性質 (148)

    4. ?4. ?2 內生解釋變量問題及工具變量法 (151)



    § 4. ?5 結束語 (158)

    練習題四 (161)

    附錄4. ?1 在EViews 軟件下利用WLS 法估計模型的輸出結果 (167)

    附錄4. ?2 當模型存在異方差或自相關時, 迴歸系數OLSE 的一致性證明 (168)

    ?

    5 迴歸模型的設定與選擇 (170)

    引言 (170)



    § 5. ?1 解釋變量選取的偏誤 (171)

    5. ?1. ?1 遺漏相關變量 (171)

    5. ?1. ?2 誤選無關變量 (173)



    § 5. ?2 模型設定的統計檢驗 (174)

    5. ?2. ?1 線性約束的F 檢驗 (174)

    5. ?2. ?2 解釋變量的篩選 (175)

    5. ?2. ?3 非嵌套模型之間的選擇 (176)

    5. ?2. ?4 模型結構突變的Chow 檢驗 (176)



    § 5. ?3 模型的選擇準則 (180)



    § 5. ?4 定性因素量化與虛擬變量 (181)

    5. ?4. ?1 定性因素的量化 (181)

    5. ?4. ?2 虛擬變量的設置 (182)

    5. ?4. ?3 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 (184)



    § 5. ?5 結束語 (189)

    練習題五 (191)

    ?

    6 滯後變量模型 (198)

    § 6. ?1 滯後效應與滯後變量模型 (198)



    § 6. ?2 分佈滯後模型 (199)

    6. ?2. ?1 模型參數的意義 (199)

    6. ?2. ?2 模型的估計 (200)

    6. ?2. ?3 模型滯後長度的確定 (208)



    § 6. ?3 自迴歸模型 (209)

    6. ?3. ?1 自適應預期模型 (209)

    6. ?3. ?2 局部調整模型 (210)

    6. ?3. ?3 一般自迴歸模型 (211)



    § 6. ?4 Granger 因果關係檢驗 (213)



    § 6. ?5 結束語 (219)


    練習題六 (220)

    ?

    7 聯立方程模型 (225)

    引言 (225)



    § 7. ?1 聯立方程模型的基本概念 (226)

    7. ?1. ?1 變量的分類 (226)

    7. ?1. ?2 結構式模型 (227)

    7. ?1. ?3 簡化式模型 (230)



    § 7. ?2 模型的識別 (231)

    7. ?2. ?1 識別的定義 (231)

    7. ?2. ?2 結構方程識別的條件 (234)



    § 7. ?3 模型的估計方法 (239)

    7. ?3. ?1 間接最小二乘法(ILS 法)? (239)

    7. ?3. ?2 二階段最小二乘法(2SLS 法)? (241)

    7. ?3. ?3 三階段最小二乘法(3SLS 法)? (243)



    § 7. ?4 遞歸系統模型 (246)

    7. ?4. ?1 模型的定義 (246)

    7. ?4. ?2 模型的識別與估計 (247)



    § 7. ?5 聯立方程模型的檢驗 (248)

    7. ?5. ?1 單方程的檢驗 (248)

    7. ?5. ?2 方程系統的檢驗 (249)



    § 7. ?6 克萊因戰爭間模型 (250)



    § 7. ?7 結束語 (255)

    練習題七 (256)

    附錄7. ?1 利用3SLS 法估計模型(7. ?38) 的輸出結果 (258)

    附錄7. ?2 長期乘數估計值的推導過程 (259)

    ?

    8 ?迴歸現象與協整理論 (261)

    引言 (261)



    § 8. ?1 基本概念及平穩性條件 (262)

    8. ?1. ?1 基本概念 (262)

    8. ?1. ?2 平穩性條件 (267)



    § 8. ?2 單位根檢驗 (270)

    8. ?2. ?1 DF 檢驗 (270)

    8. ?2. ?2 ADF 檢驗 (273)



    § 8. ?3 ?迴歸現象與協整的概念 (278)

    8. ?3. ?1 ?迴歸現象 (278)

    8. ?3. ?2 協整的概念 (279)



    § 8. ?4 協整檢驗 (282)

    8. ?4. ?1 雙變量的EG 檢驗 (282)

    8. ?4. ?2 多變量的EG 檢驗 (284)

    8. ?4. ?3 協整方程的動態普通最小二乘估計 (284)



    § 8. ?5 誤差修正模型 (288)

    8. ?5. ?1 模型的結構 (288)

    8. ?5. ?2 模型的估計 (289)



    § 8. ?6 結束語 (290)

    練習題八 (293)

    附錄8. ?1 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 (295)



    附錄A EViews6. ?0 軟件的操作基礎 (298)

    § A. ?1 EViews 簡介 (298)

    § A. ?2 EViews 的?動與關閉 (298)

    § A. ?3 工作文件的建立與數據的輸入 (300)

    § A. ?4 數據的處理 (306)

    § A. ?5 作圖 (308)

    § A. ?6 常用描述統計量的計算 (310)



    附錄B 統計分佈表 (312)

    附表1 標準正態分佈表 (312)

    附表2 t 分佈表 (313)

    附表3 F 分佈表 (314)

    附表4 χ 2 分佈表 (320)

    附表5 DW 檢驗臨界值表 (321)

    附表6 EG 協整檢驗臨界值表 (325)

    ?









      本書至今已出版發行了兩個版本(第一版,2010.10; 第二版,2012. 8)。本書第三版繼承了前兩版的特點,但與第二版相比,主要有如下四點變化:



      (1)完善了本書第二版的內容體系。在第3章§ 3??4、§ 3??5節增加了多元線性迴歸模型參數置信區間和模型預測區間大小的影響因素分析,刪掉了第2章一元線性迴歸模型的相關內容。在第4章引言中增加了隨機誤差項的正態性檢驗方法,§4.4節增加了含有隨機解釋變量的經典線性迴歸模型的定義、參數OLS 估計量的性質以及假設檢驗的系統討論;增加了附錄§4.2,以證明異方差性或自相關性模型中參數OLS估計量的一致性。在第5章§5.2節增加了在非嵌套迴歸模型之間選擇的統計檢驗方法。刪掉了附錄A的內容(數學基礎知識)。



      (2)在每一章增加了「結束語」一節。該節包括兩部分內容:一是給出本章知識結構的樹狀圖,使讀者對本章知識有一個整體、系統地認識;二是提出學習本章知識時應該注意的問題,具體包括本章知識與其他章節的聯繫、在應用中的局限性、相關內容的擴展簡介,以及對疑難問題的較深入探討等。



      (3)為引導學生從不同角度理解和應用所學理論和方法,也便於教師檢測學生的學習效果,本書將習題設置為選擇題、簡答題和綜合應用題三類,並增加了相當數量的典型習題,其中既包括考察理論和方法的問題又包括能反應計量分析軟件使用情況的應用題。



      (4)改變了一些內容的編排次序或表述方式。例如:在第1章§1.1節將經典計量經濟學與非經典計量經濟學的介紹納入本學科誕生與發展部分;在第2章§ 2.3節對參數OLS 估計量的統計性質做了進一步說明; 在第3章§3.3節通過分析參數估計量方差的表達式,理解增加解釋變量對參數估計精度的影響;在第4章§4.2節精練了(可行的)加權最小二乘法的相關表述並增加了權序列的設定方法,結合EViews軟件版本的變化,修改了例題4.2的解題過程,在附錄4.1 指出了在EViews6.0下利用WLS法估計模型的輸出結果中存在的問題;在第5 章將該章標題改為「迴歸模型的設定與選擇」,並在§5.1節通過進一步考察對遺漏變量模型的估計問題,以加深對遺漏變量偏誤的理解;在第6章§6.2節精練了對分佈滯後模型參數意義的表述;在第8章§8.4節比較規範地介紹了EG協整檢驗的基本原理和步驟;等等。



      由於本人學識所限,書中難免存在不妥甚至錯誤之處, 懇請讀者批評指正。

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