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ETF量化投資學:智能投資的幸福方程式

ETF量化投資學:智能投資的幸福方程式

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9789577637949
韓傳祥
五南
2020年1月10日
117.00  元
HK$ 111.15
省下 $5.85
 
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ISBN:9789577637949
  • 規格:平裝 / 240頁 / 14.8 x 21 x 1.2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 商業理財 > 投資理財 > 投資學











      傳遞最充實的理財知識,是睿富者們的使命:

      隨著金融科技蓬勃發展,人人都能學習當自己的理財顧問,小資也能打敗大盤,理財成功不是夢!退休金,就靠ETF幫你賺。



      ETF可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金,但它以量化方式追蹤特定指數,所以經營成本大幅下降、結算效率則大幅上升。購買ETF商品,投資人不必為了選擇個股而勞心傷神,更能透過ESG ETF,輕易的投資一個更幸福的未來,不只是生活富裕,還有豐饒的環境與和諧的社會。



      本書為市面上唯一由本科教授書寫的ETF投資教科書,有別於坊間對於投資的懶人、速效觀念,本書期望讀者能更全面、更有系統的讀懂ETF,具備紮實投資知識,比起死記一些秘訣,更能迎戰瞬息萬變的金融市場與大環境。



      透過本書,讀者能輕鬆學習ETF的基礎、類型和交易策略等六大主題,並搭配實證分析,理解相關績效及風險。從此投資理財不再是少數人的專利,任何人都能夠輕而易舉的活用小資本,獲得大效益。不必跟著股市眼花撩亂、七上八下,把生活的重心還給自己,也還給重要的人、事、物。

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    推薦序 元大投信董事長 劉宗聖

    推薦序 台大金融科技中心主任 張智星



    CH 1 簡介

    01 ETF 簡介:最熱門的投資商品

    02 ETF 交易機制

    03 ETF、ETN、ETP 名詞整理

    04 指數編制概述



    CH 2 類型篇

    01 ETF 的分類:一般型

    02 槓桿型與反向型:槓反型

    03 成長型 ETF、動能 ETF 表現強勢

    04 ETF 的風險

    05 ETF 評分機制:以 ETF.com 為例



    CH 3 交易篇

    01 ETF 投資的好處與風險

    02 如何打敗大盤:「他是賭神,也是股神」讀後感(上)

    03 進行指數化投資:「他是賭神,也是股神」讀後感(下)

    04 大眾專屬的理財顧問:機器人理專

    05 如何建構更好的投資組合:關於稅賦管理



    CH 4 技術篇

    01 投資組合理論的先驅:Markowitz s Mean-Variance Model

    02 崛起的程式語言:Python 簡介

    03 Quantopian 演算法交易平台簡介

    04 配對交易之期現套利

    05 ETF 的指數追蹤



    CH 5 主題篇

    01 債券 ETF

    02 新興資產:比特幣的衍生性商品

    03 區塊鏈 ETF

    04 Smart Beta ETF

    05 ESG ETF



    CH 6 深入篇

    01 VIX 與 TYVIX

    02 市場擇時與資產輪動

    03 VIX 期貨指數

    04 VIX ETF 與「合成」TYVIX ETF



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      基於以下兩個理由,睿富者們共創了這本書:



      第一 退休保障機制的弱化:政府因財政支出的重新分配,開始減少對退休人員的保障,然而卻又不一定會適當地教育人們正確的投資觀念,為自己將來的退休金負責。



      第二 源自對金融科技趨勢的自然反饋,那就是對於傳統投資或是財富管理的方式提出挑戰,在資料公開透明、資訊處理的「算力」愈形普及的情勢下,投資人其實擁有更多的自主權,稱之為賦權投資人(enpowered investor)。



      本書是由一群關注「社群交易」(Social Trading)的朋友們組成,透過分工協作方式,彼此審視討論,快速有效率的完成本書。由淺入深的從ETF簡介、類型、交易策略、技術延伸主題及深入,共六章,廣泛地做了探討,而每一章都搭配實證分析,好讓讀者了解相關績效與風險。



      共同基金是大眾理財投資經常使用的產品,ETF 可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金,它以量化方式追蹤特定指數,所以經營成本、交易手續費大幅下降、結算效率則大幅上升。股權型 ETF 通常追蹤主要的大盤指數,投資人若購買這些 ETF 商品,其報酬率幾乎與大盤表現一致,投資人就可以大幅減輕選擇個股的困擾;由於交易透明度高,ETF深獲投資人的青睞,全球的交易量亦不斷攀升。



      ETF 除具有較低成本、較佳流動性之外,多元性也是它的特色,以前只有財力雄厚的專業機構才能投資的跨市場商品,如今在證券市場上,大家就可以買到債券型、原物料型、匯率型等 ETF,一般投資人也可能「輕鬆打敗大盤」,美夢成真!



      以美國長春藤名校校務基金管理為例,許多數據顯示投資「分散性」(Diversification)是關鍵原則,在投資組合中必須考慮股、債、房地產、抗通膨原物料等多元性資產,定期進行再分配(Rebalance),長期來看,他們都能夠打敗大盤。我們可以將「分散性」理解為一種投資上的智慧,對於散戶投資人而言,以前幾乎難以做到分散式投資,現在隨著多元 ETF 商品出現,投資人則有可能達到專業投資的績效。



      本書更會介紹「機器人理財」的先進投資方式,如何採用機器學習或人工智慧(AI)等方法,稅務上如何採用 Loss Harvesting 方法,以及自行建立像是 AI、密碼貨幣、區塊鏈、環境社會治理等「主題式」投資組合,期望在眾人智慧下找出投資的聖杯。



      本書搭配電子書形式出版,加入視覺化用戶體驗,以及部分線上、線下課程實施,我們盼望讓讀者以最方便、輕鬆的方式學習本書闡述內容,在任何時間、任何地點,並對投資與風險管理提供現代觀念。



      Enjoy your investment journey!



      致謝

      一、Tradingvalley 的線上實作平台提供了優異的實測環境。



      二、 值本書撰寫之際,好友陳佳信教授辭世,許多睿富者曾在數理金融相關課程受教於佳信教授,學習甚多,我們十分感念,並將此書緬懷敬愛的佳信教授。

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    睿富者們暨韓傳祥 敬上




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