【第一篇 證券投資分析】

Chapter 01 證券投資分析與人工智慧導論

1-1 投資的工具

1-2 證券的交易

1-3 證券投資的報酬率與風險的計算

1-4 證券投資的報酬率與風險的歷史

1-5 證券投資的目標與限制

1-6 證券投資的策略

1-7 證券投資的資訊系統與人工智慧

1-8 本書的結構

網路學習：證券投資分析資訊系統

網路學習：證券投資分析知識的線上百科全書



Chapter 02 證券投資的橫斷面分析：選股

2-1 前言

2-2 權益證券的價值之本質

2-3 權益證券之價值投資策略

2-4 股價評價法1：資產淨值評價法（資產基礎法）

2-5 股價評價法2：收益折現評價法（收益基礎法）

2-6 股價評價法3：成長價值評價法

2-7 股價評價法4：市場比值評價法

2-8 選股方法1：條件篩選法

2-9 選股方法2：評分篩選法

2-10 選股方法3：評分排序法

2-11 選股方法的實證總結

2-12 Excel的應用

2-13 結語

附錄：成長價值模型的推導

網路學習：路上的選股工具

網路學習：Fama-French三因子模式



Chapter 03 證券投資的縱斷面分析：擇時

3-1 前言

3-2 技術面的觀點：價量波動與股市

3-3 順勢系統經典方法：移動平均線

3-4 擺盪系統經典方法：布林格帶

3-5 技術分析的實證總結

3-6 Excel的應用

3-7 結語

網路學習：網路上的技術分析工具



【第二篇 知識發現與計算智慧】

Chapter 04 知識發現（一） 迴歸分析

4-1 模型架構

4-2 演算法：線性迴歸

4-3 演算法：邏輯迴歸

4-4 Excel實作1：線性迴歸 ─ 以迴歸工具建構

4-5 Excel實作2：線性迴歸 ─ 以規劃求解建構

4-6 Excel實作3：多項式迴歸

4-7 Excel實作4：非線性迴歸 ─ 直接法（規劃求解法）

4-8 Excel實作5：非線性迴歸 ─ 間接法（ 變數轉換法）

4-9 Excel實作6：邏輯迴歸 ─ 線性

4-10 Excel實作7：邏輯迴歸 ─ 多項式

4-11 結語

網路學習：資料探勘入口網站



Chapter 05 知識發現（二） 神經網路

5-1 模型架構

5-2 演算法：神經網路（迴歸）

5-3 演算法：神經網路（分類）

5-4 Excel實作1：神經網路（迴歸）

5-5 Excel實作2：神經網路（分類）

5-6 結語

網路學習：Super PCNeuron神經網路軟體



Chapter 06 知識發現（三） 決策樹

6-1 模型架構

6-2 演算法：迴歸樹

6-3 演算法：分類樹

6-4 Excel實作1：迴歸樹

6-5 Excel實作2：分類樹

6-6 結語



Chapter 07 計算智慧（一） 非線性規劃

7-1 簡介

7-2 Excel實作1：無限制最佳化

7-3 Excel實作2：限制最佳化



Chapter 08 計算智慧（二） 遺傳演算法

8-1 資料結構

8-2 演算法

8-3 Excel實作1：演化計算求解無限制最佳化

8-4 Excel實作2：演化計算求解限制最佳化

8-5 Excel實作3：不可微分的目標函數

8-6 Excel實作4：離散的設計變數

8-7 Excel實作5：局部最大值的目標函數

8-8 Excel實作6：旅行推銷員問題

8-9 結語



【第三篇 知識發現與計算智慧在證券投資分析的應用】

Chapter 09 基本面選股系統：單因子排序法

9-1 前言

9-2 選股系統使用的選股因子

9-3 選股因子的排序正規化

9-4 選股因子效果的回測：評分排序法

9-5 選股因子效果的穩健性：訓練期與測試期

9-6 選股因子效果的穩健性：分季

9-7 選股因子效果的綜效分析

9-8 選股因子效果的歸因分析

9-9 結語

網路學習：投資研究機構

網路學習：資產管理公司



Chapter 10 基本面選股系統：間接法（知識發現）

10-1 前言

10-2 基本面選股系統1：線性迴歸

10-3 基本面選股系統2：邏輯迴歸

10-4 基本面選股系統3：神經網路：迴歸

10-5 基本面選股系統4：神經網路：分類

10-6 基本面選股系統5：迴歸樹

10-7 基本面選股系統6：分類樹

10-8 結語

附錄：相關分析

網路學習：ModelStation計量投資管理工具



Chapter 11 基本面選股系統：直接法（計算智慧）

11-1 前言

11-2 基本面選股系統7：評分篩選法─模擬分析

11-3 基本面選股系統8：評分篩選法─遺傳演算

11-4 基本面選股系統9：評分排序法─模擬分析

11-5 基本面選股系統10：評分排序法─遺傳演算

11-6 結語

網路學習：線上選股回測系統



Chapter 12 技術面擇時系統：統計分析

12-1 前言：技術分析使用的變數

12-2 單變數排序法

12-3 多變數切塊法

12-4 結語：技術分析的可行性



Chapter 13 技術面擇時系統：直接法（1992-2007）

13-1 前言

13-2 簡單價格移動平均法

13-3 簡單成交量移動平均法

13-4 規則篩選法：價量移動平均

13-5 規則篩選法：價量移動平均─多期間

13-6 規則篩選法：價量移動平均─多期間─移動波動

13-7 規則篩選法：價量移動平均─多期間─移動波動─遺傳演算

13-8 評分門檻法：價量移動平均─移動波動

13-9 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─遺傳演算

13-10 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向

13-11 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算

13-12 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向（新版）

13-13 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算（ 新版）

13-14 布林格帶法

13-15 結語

網路學習：線上技術分析回測系統



Chapter 14 技術面擇時系統：直接法（2003-2019）

14-1 前言

14-2 簡單價格移動平均法

14-3 簡單成交量移動平均法

14-4 規則篩選法：價量移動平均

14-5 規則篩選法：價量移動平均─多期間

14-6 規則篩選法：價量移動平均─多期間─移動波動

14-7 規則篩選法：價量移動平均─多期間─移動波動─遺傳演算

14-8 評分門檻法：價量移動平均─移動波動

14-9 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─遺傳演算

14-10 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向

14-11 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算

14-12 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向（新版）

14-13 評分門檻法：價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算（ 新版）

14-14 布林格帶法

14-15 結語