第1章 報酬率

1.1 貨幣的時間價值

1.1.1 現值、未來值與簡單利率

1.1.2 複利

1.1.3 有效年率

1.2 資產報酬率

1.2.1 簡單報酬率

1.2.2 一些調整

1.2.3 連續報酬率

1.3 資產組合報酬率



第2章 隨機變數

2.1 間斷的隨機變數

2.2 連續的隨機變數

2.2.1 常態分配與對數常態分配

2.2.2 t分配

2.3 MLE



第3章 矩陣代數

3.1 向量與矩陣

3.2 矩陣代數

3.3 再談MLE

3.3.1 單變量情況

3.3.2 OLS



第4章 多變量隨機變數

4.1 雙變量隨機變數

4.1.1 間斷的隨機變數

4.1.2 期望值的操作

4.2 多變量的隨機變數

4.2.1 連續的隨機變數

4.2.2 多變量常態分配

4.3 多變量t分配

4.3.1 多變量t分配的特色

4.3.2 一些應用



第5章 時間序列模型

5.1 隨機過程

5.1.1 恆定性

5.1.2 非恆定過程

5.2 CER模型

5.3 ARIMA模型



第6章 VAR模型

6.1 一些準備

6.1.1 （弱）恆定性與跨相關矩陣

6.1.2 多變量波特曼托檢定

6.2 VAR模型

6.2.1 縮減式VAR模型

6.2.2 結構式VAR模型



第7章 單變量GARCH模型

7.1 ARCH模型

7.1.1 波動率群聚現象

7.1.2 ARCH模型的估計

7.2 對稱型的GARCH模型

7.2.1 GARCH模型的特色

7.2.2 擴充的GARCH模型

7.3 非對稱型的GARCH模型



第8章 多變量GARCH模型

8.1 多變量相關之檢視

8.2 多變量條件異質變異檢定

8.3 DCC-GARCH模型

8.3.1 DCC模型

8.3.2 使用R語言



第9章 資產組合理論

9.1 一些準備

9.1.1 系統性風險

9.1.2 投資人的偏好

9.2 有效的資產組合

9.3 用矩陣型態表示



第10章 資本資產定價模型

10.1 CAPM

10.1.1 CML

10.1.2 SML

10.2 CAPM的檢定

10.3 多因子模型



參考文獻

中文索引

英文索引