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計量經濟及高等研究法(附光碟)

計量經濟及高等研究法(附光碟)

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訂購需時10-14天
9789571165103
張紹勳
五南
2012年5月09日
260.00  元
HK$ 247
省下 $13
 
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叢書系列:研究與方法
規格:平裝 / 736頁 / 16K / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地:台灣


研究與方法


專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 經濟 > 經濟學原理









  計量經濟學並不等同於經濟學,是從事社會科學實證研究時必懂的統計方法。也是經濟系、國貿、財金、會計研究生的必修課。

  本書中每章均附範例,以Jmulti或Eviews來介紹。由於Jmulti容易使用且不必撰寫指令,使得讀者能迅速執行實證分析,進而理解相關計量方法。本書也提供許多大學生、碩士或在職專班學生實證分析的相關範例。熟讀本書內容及實際演練本書實證範例,定可使要從事財經研究的人,輕鬆了解論文寫作之實證研究程序與方法論的應用。並提昇財經實證分析的執行力。 本書特色:本書所涵蓋的計量經濟學主要功能,就是要幫助您掌握財經現象發生的來龍去脈。並介紹Jmulti軟體的實例分析及報表解讀。當讀者遇到縱貫面之時間序列資料時,可輕鬆地依據書上的分析步驟如法泡製,輕易地解決周遭量化的財經、金融、政策決策等議題。不被深奧數學式(或寫Eviews指令)所困擾。

  重點包括:
  (1)以ARiMA做預測;
  (2)以VAR或Structural VAR、VECM做Granger因果關係的證明、共整合關係及預測;
  (3)非線性轉換之迴歸模型STR及STAR。

作者簡介

張紹勳

  學歷:國立政治大學資訊管理博士
  現任:國立彰化師大專任教授
  經歷:致理技術專任副教授


Chapter 1 認識數學及計量經濟
Chapter 2 財經及金融之專有名詞
Chapter 3 預測用途之迴歸模型
Chapter 4 時間序列迴歸 MA、AR、ARIMA
Chapter 5 單變量 ARCH-GARCH、多變量 MGARCH
Chapter 6 聯立迴歸式:定態之向量自我迴歸 VAR
Chapter 7 聯立迴歸式:定態之 Structural VAR (SVAR)
Chapter 8 聯立迴歸式:非定態 VECM 概念
Chapter 9 非線性迴歸 STR、STVR
Chapter 10 單根檢定
Chapter 11 共整合檢定




其 他 著 作
1. 人工智慧(AI)與貝葉斯(Bayesian)迴歸的整合:應用STaTa分析
2. 邏輯斯迴歸分析及離散選擇模型:應用SPSS
3. 存活分析及ROC:應用SPSS
4. 多層次模型(HLM)及重複測量:使用SPSS分析
5. 多變量統計之線性代數基礎:應用SPSS分析
6. 高等統計:應用SPSS分析
7. 多變量統計之線性代數基礎:應用STaTa分析
8. 有限混合模型(FMM):STaTa分析(以EM algorithm做潛在分類再迴歸分析)
9. 邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用STaTa統計
10. 多層次模型(HLM)及重複測量:使用STaTa
11. 生物醫學統計:使用Stata分析
12. Stata在結構方程模型及試題反應理論的應用
13. STATA在財務金融與經濟分析的應用
14. Panel-data迴歸模型:Stata在廣義時間序列的應用
15. Stata與高等統計分析
16. Meta分析實作:使用Excel與CMA程式
17. 模糊多準則評估法及統計